PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JCI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCI
Johnson Controls International plc		12.85%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.11% против 12.25% соответственно.

JCI

1 день
2.88%
1 месяц
-7.10%
С начала года
12.85%
6 месяцев
24.52%
1 год
67.79%
3 года*
33.35%
5 лет*
20.01%
10 лет*
16.11%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с MTZJCI с GWWJCI с FAST
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

JCI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.88

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.32

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.05

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

3.55

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.88

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Корреляция

Корреляция между JCI и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и SCHD

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.17%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок JCI и SCHD

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

JCISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-33.37%

-53.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.74%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-16.85%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-33.37%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.43%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-3.34%

-21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и SCHD

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

2.33%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

7.96%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

15.69%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

14.40%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

16.70%

+11.16%