Сравнение JCI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JCI и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и SCHD
Основные характеристики
JCI:
1.94
SCHD:
1.20
JCI:
2.51
SCHD:
1.76
JCI:
1.35
SCHD:
1.21
JCI:
1.55
SCHD:
1.69
JCI:
11.68
SCHD:
5.86
JCI:
4.26%
SCHD:
2.30%
JCI:
25.69%
SCHD:
11.25%
JCI:
-85.71%
SCHD:
-33.37%
JCI:
-6.88%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 42.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.86% соответственно.
JCI
42.17%
-2.82%
19.52%
46.41%
16.96%
9.97%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и SCHD
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.38% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и SCHD
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и SCHD
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.