Сравнение JCI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JCI и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и SCHD
Основные характеристики
JCI:
2.54
SCHD:
1.03
JCI:
3.49
SCHD:
1.53
JCI:
1.48
SCHD:
1.18
JCI:
2.29
SCHD:
1.47
JCI:
14.36
SCHD:
3.92
JCI:
4.74%
SCHD:
3.00%
JCI:
26.72%
SCHD:
11.46%
JCI:
-85.71%
SCHD:
-33.37%
JCI:
-0.40%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции SCHD немного отстают с 11.05%.
JCI
11.05%
9.51%
30.80%
62.37%
19.89%
11.52%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCI и SCHD
JCI
SCHD
Сравнение JCI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и SCHD
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.69% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и SCHD
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и SCHD
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.