Сравнение JCI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JCI и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и SCHD
Основные характеристики
JCI:
1.63
SCHD:
1.11
JCI:
2.19
SCHD:
1.63
JCI:
1.30
SCHD:
1.19
JCI:
1.29
SCHD:
1.58
JCI:
9.39
SCHD:
4.56
JCI:
4.44%
SCHD:
2.76%
JCI:
25.52%
SCHD:
11.39%
JCI:
-85.71%
SCHD:
-33.37%
JCI:
-6.95%
SCHD:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.16% соответственно.
JCI
1.62%
-2.48%
12.19%
45.34%
17.09%
10.45%
SCHD
0.73%
-2.17%
3.46%
12.27%
10.85%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCI и SCHD
JCI
SCHD
Сравнение JCI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и SCHD
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.85% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и SCHD
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и SCHD
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.