Сравнение JCI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности JCI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.38% соответственно.
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| JCI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 11.07% |
| Макс. просадка | -85.71% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.55% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и SCHD
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и SCHD
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и SCHD
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.