PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.60% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY

Сравнение комиссий JABLX и VHGEX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

JABLX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.12

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Корреляция

Корреляция между JABLX и VHGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHGEX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHGEX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-64.81%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.10%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-33.02%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-33.23%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.87%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.00%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.33%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHGEX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.96%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.70%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

19.45%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

18.25%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

18.00%

-6.92%