PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
7.11%
JABLX
VHGEX

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JABLX на уровне 16.26% и VHGEX на уровне 16.26%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.16% соответственно.


JABLX

С начала года

16.26%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

8.55%

1 год

21.08%

5 лет (среднегодовая)

9.21%

10 лет (среднегодовая)

8.48%

VHGEX

С начала года

16.26%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

7.11%

1 год

24.07%

5 лет (среднегодовая)

9.97%

10 лет (среднегодовая)

9.16%

Основные характеристики


JABLXVHGEX
Коэф-т Шарпа2.541.87
Коэф-т Сортино3.592.56
Коэф-т Омега1.471.33
Коэф-т Кальмара2.721.80
Коэф-т Мартина16.1712.17
Индекс Язвы1.33%2.04%
Дневная вол-ть8.44%13.29%
Макс. просадка-27.07%-64.62%
Текущая просадка-0.95%-2.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VHGEX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и VHGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.541.87
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.592.56
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.33
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.721.80
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.1712.17
JABLX
VHGEX

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.87
JABLX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHGEX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VHGEX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
0.99%1.15%1.65%0.92%0.67%2.33%1.59%1.29%1.51%1.71%1.56%1.53%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHGEX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-2.06%
JABLX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHGEX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.67%
JABLX
VHGEX