PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JABLXVHGEX
Дох-ть с нач. г.13.77%17.40%
Дох-ть за 1 год22.06%31.57%
Дох-ть за 3 года3.52%2.85%
Дох-ть за 5 лет8.91%10.25%
Дох-ть за 10 лет8.43%9.48%
Коэф-т Шарпа2.692.38
Коэф-т Сортино3.823.27
Коэф-т Омега1.511.42
Коэф-т Кальмара2.101.73
Коэф-т Мартина17.2516.11
Индекс Язвы1.32%1.99%
Дневная вол-ть8.42%13.47%
Макс. просадка-27.07%-64.62%
Текущая просадка-2.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и VHGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHGEX

С начала года, JABLX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.43%
9.64%
JABLX
VHGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VHGEX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10
VHGEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHGEX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHGEX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHGEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHGEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHGEX, с текущим значением в 16.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.11

Сравнение коэффициента Шарпа JABLX и VHGEX

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.38
JABLX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHGEX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VHGEX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.88%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
0.98%1.15%1.65%0.92%0.67%2.33%1.59%1.29%1.51%1.71%1.56%1.53%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHGEX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
0
JABLX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHGEX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
3.60%
JABLX
VHGEX