Сравнение JABLX с VHGEX
JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both mutual funds - JABLX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson, while VHGEX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, JABLX returned 10.50%/yr vs 11.80%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. JABLX charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.
Доходность
Сравнение доходности JABLX и VHGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABLX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.80% соответственно.
JABLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.50%
- Всё время*
- 9.77%
VHGEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JABLX и VHGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 6.00% | 15.13% | 15.42% | 15.41% | -16.36% | 17.20% | 14.21% | 22.60% | 0.68% | 18.44% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 10.62% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
Correlation
The correlation between JABLX and VHGEX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1995 г. | 0.83 |
The correlation between JABLX and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABLX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск
JABLX
VHGEX
Сравнение JABLX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABLX | VHGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.09 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABLX и VHGEX
Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABLX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -64.81% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -11.92% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -19.21% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -33.02% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -33.23% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.91% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.17% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABLX и VHGEX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABLX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.21% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 12.41% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 15.51% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.46% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.01% | -6.85% |
Сравнение комиссий JABLX и VHGEX
JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABLX и VHGEX
Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что меньше доходности VHGEX в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 10.45% | 5.16% | 2.02% | 2.01% | 4.78% | 1.58% | 3.14% | 4.43% | 5.22% | 1.71% | 3.64% | 5.22% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 11.19% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JABLX and VHGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VHGEX has higher volatility (4.21%) compared to JABLX (3.05%). In terms of maximum drawdown, JABLX dropped -27.07% vs VHGEX's -64.81%.
VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JABLX и VHGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор