PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JABLXVHT
Дох-ть с нач. г.17.09%11.03%
Дох-ть за 1 год25.27%20.36%
Дох-ть за 3 года4.52%3.42%
Дох-ть за 5 лет9.53%10.74%
Дох-ть за 10 лет8.71%9.94%
Коэф-т Шарпа2.991.81
Коэф-т Сортино4.262.52
Коэф-т Омега1.561.33
Коэф-т Кальмара2.371.53
Коэф-т Мартина19.548.48
Индекс Язвы1.31%2.35%
Дневная вол-ть8.56%10.98%
Макс. просадка-27.07%-39.12%
Текущая просадка0.00%-4.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и VHT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHT

С начала года, JABLX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
5.84%
JABLX
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VHT

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
VHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.48

Сравнение коэффициента Шарпа JABLX и VHT

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
1.81
JABLX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHT

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VHT в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.83%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.40%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHT

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.02%
JABLX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHT

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.00%
JABLX
VHT