PortfoliosLab logo
Сравнение JABLX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JABLX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.56%
575.53%
JABLX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.65

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.00

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

JABLX:

1.14

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.69

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.81

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

JABLX:

2.92%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.68%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

JABLX:

-5.76%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.90% соответственно.


JABLX

С начала года

-2.34%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-1.81%

1 год

9.01%

5 лет

7.95%

10 лет

6.31%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.00%

5 лет

7.32%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VHT

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.65
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JABLX: 1.00
VHT: 0.00
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JABLX: 1.14
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.69
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JABLX: 2.81
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.07
JABLX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHT

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.07%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHT

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-11.73%
JABLX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHT

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 8.92%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
9.44%
JABLX
VHT