PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
-0.87%
JABLX
VHT

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.33% соответственно.


JABLX

С начала года

15.93%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

7.79%

1 год

21.09%

5 лет (среднегодовая)

9.15%

10 лет (среднегодовая)

8.48%

VHT

С начала года

6.05%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-0.87%

1 год

13.16%

5 лет (среднегодовая)

8.97%

10 лет (среднегодовая)

9.33%

Основные характеристики


JABLXVHT
Коэф-т Шарпа2.491.22
Коэф-т Сортино3.531.73
Коэф-т Омега1.461.22
Коэф-т Кальмара2.631.41
Коэф-т Мартина15.865.09
Индекс Язвы1.32%2.70%
Дневная вол-ть8.44%11.22%
Макс. просадка-27.07%-39.12%
Текущая просадка-1.24%-8.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JABLX и VHT

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JABLX и VHT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.491.22
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.531.73
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.22
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.631.41
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 15.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.865.09
JABLX
VHT

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.22
JABLX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHT

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VHT в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.46%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHT

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-8.33%
JABLX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHT

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
3.97%
JABLX
VHT