PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JABLX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с VHT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или VHT.

Корреляция

Корреляция между JABLX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.67

VHT:

-0.40

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.05

VHT:

-0.41

Коэф-т Омега

JABLX:

1.15

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.73

VHT:

-0.36

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.82

VHT:

-0.88

Индекс Язвы

JABLX:

3.06%

VHT:

6.44%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.56%

VHT:

15.19%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

JABLX:

-3.75%

VHT:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции JABLX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.42% соответственно.

JABLX

С начала года

-0.25%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-1.92%

1 год

8.20%

5 лет

8.37%

10 лет

6.56%

VHT

С начала года

-4.00%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-6.05%

5 лет

6.51%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JABLX и VHT

JABLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и VHT

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VHT в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		2.02%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и VHT

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и VHT

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...