PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABLX с BABA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, JABLX returned 10.56%/yr vs 5.74%/yr for BABA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 10.56% против 5.74% соответственно.

JABLX

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.00%
1 год
15.30%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.56%

BABA

1 день
-2.76%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-19.53%
1 год
12.52%
3 года*
16.70%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABLX и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		3.96%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-13.21%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between JABLX and BABA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.42

The correlation between JABLX and BABA shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

JABLX vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.29

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.81

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.34

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

0.67

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.29

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.18

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.07

+0.86

Просадки

Сравнение просадок JABLX и BABA

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABLXBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-80.09%

+53.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-36.77%

+28.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-36.77%

+24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-72.48%

+51.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-80.09%

+57.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.76%

+57.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-37.51%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

18.62%

-16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и BABA

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.47%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABLXBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

14.74%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

28.96%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

43.68%

-34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

51.36%

-40.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

43.38%

-32.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и BABA

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BABA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.57%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		4.96%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%

Часто задаваемые вопросы

JABLX and BABA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (14.74%) compared to JABLX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JABLX dropped -27.07% vs BABA's -80.09%.

JABLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABLX и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор