PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JABLXBABA
Дох-ть с нач. г.17.09%30.30%
Дох-ть за 1 год25.27%20.68%
Дох-ть за 3 года4.52%-14.26%
Дох-ть за 5 лет9.53%-11.40%
Дох-ть за 10 лет8.71%-1.51%
Коэф-т Шарпа2.990.53
Коэф-т Сортино4.261.03
Коэф-т Омега1.561.12
Коэф-т Кальмара2.370.25
Коэф-т Мартина19.541.57
Индекс Язвы1.31%12.62%
Дневная вол-ть8.56%37.26%
Макс. просадка-27.07%-80.09%
Текущая просадка0.00%-67.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JABLX и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JABLX и BABA

С начала года, JABLX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 8.71% против -1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
26.19%
JABLX
BABA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
BABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.57

Сравнение коэффициента Шарпа JABLX и BABA

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
0.53
JABLX
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и BABA

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BABA в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.83%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.66%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и BABA

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-67.73%
JABLX
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и BABA

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
9.58%
JABLX
BABA