PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JABLX с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с BABA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JABLX или BABA.

Корреляция

Корреляция между JABLX и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JABLX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.93%
29.84%
JABLX
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JABLX:

0.67

BABA:

1.51

Коэф-т Сортино

JABLX:

1.02

BABA:

2.15

Коэф-т Омега

JABLX:

1.14

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

JABLX:

0.71

BABA:

0.91

Коэф-т Мартина

JABLX:

2.91

BABA:

4.39

Индекс Язвы

JABLX:

2.90%

BABA:

16.00%

Дневная вол-ть

JABLX:

12.66%

BABA:

46.40%

Макс. просадка

JABLX:

-32.03%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

JABLX:

-6.42%

BABA:

-61.56%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 6.23% против 3.69% соответственно.

JABLX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-2.59%

1 год

7.70%

5 лет

7.81%

10 лет

6.23%

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JABLX и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JABLX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JABLX: 0.67
BABA: 1.51
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JABLX: 1.02
BABA: 2.15
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JABLX: 1.14
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JABLX: 0.71
BABA: 0.91
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JABLX: 2.91
BABA: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.51
JABLX
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и BABA

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности BABA в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		2.08%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и BABA

Максимальная просадка JABLX за все время составила -32.03%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-61.56%
JABLX
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и BABA

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 8.93%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
20.22%
JABLX
BABA