PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с BABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с BABA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-15.59%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.17% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

BABA

1 день
-1.38%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-5.18%
3 года*
8.44%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с ADBEBABA с AAPLBABA с NIO

Доходность на риск

JABLX vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXBABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.11

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.17

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.14

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

-0.31

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.07

+0.84

Корреляция

Корреляция между JABLX и BABA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и BABA

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BABA в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.62%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и BABA

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и BABA.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-80.09%

+53.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-35.58%

+27.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-74.12%

+52.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-80.09%

+57.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-58.92%

+52.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-37.24%

+32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

15.58%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и BABA

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 4.07%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

11.62%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

29.38%

-22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

45.99%

-33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

51.12%

-39.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

43.21%

-32.13%