PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JABLX с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JABLX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
6.81%
JABLX
BABA

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 8.48% против -2.61% соответственно.


JABLX

С начала года

16.26%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

8.55%

1 год

21.08%

5 лет (среднегодовая)

9.21%

10 лет (среднегодовая)

8.48%

BABA

С начала года

11.35%

1 месяц

-14.81%

6 месяцев

6.82%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

-14.11%

10 лет (среднегодовая)

-2.61%

Основные характеристики


JABLXBABA
Коэф-т Шарпа2.540.29
Коэф-т Сортино3.590.71
Коэф-т Омега1.471.08
Коэф-т Кальмара2.720.14
Коэф-т Мартина16.171.08
Индекс Язвы1.33%10.04%
Дневная вол-ть8.44%36.65%
Макс. просадка-27.07%-80.09%
Текущая просадка-0.95%-72.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JABLX и BABA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JABLX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.540.29
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.590.71
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.08
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.720.14
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.171.08
JABLX
BABA

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
0.29
JABLX
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и BABA

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BABA в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.84%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.94%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и BABA

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-72.42%
JABLX
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и BABA

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) составляет 2.59%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что JABLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
9.96%
JABLX
BABA