PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYZ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYZ с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 6.17%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IYZ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.40% соответственно.

IYZ

1 день
-0.56%
1 месяц
4.55%
С начала года
31.29%
6 месяцев
35.72%
1 год
59.51%
3 года*
30.12%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.17%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		31.29%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-8.59%-11.86%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IYZ and MOAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IYZ and MOAT has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Telecommunications ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с XLCIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IYZ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYZMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.12

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
1.69

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.50

1.25

+8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.71

3.90

+27.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYZ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYZMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.12

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.78

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IYZ и MOAT

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYZMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-33.31%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.43%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-21.44%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-23.96%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-33.31%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.88%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.14%

-3.83%

-36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.98%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и MOAT

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYZMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.86%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

9.88%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

13.85%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.18%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.68%

+0.56%

Сравнение комиссий IYZ и MOAT

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и MOAT

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.51%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IYZ and MOAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (7.47%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 6.17% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

IYZ has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.36% for MOAT.

IYZ is categorized as Communications Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.47% for MOAT.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор