Сравнение IYZ с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYZ и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYZ или VGT.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и VGT
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 23.60%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.50% против 20.73% соответственно.
IYZ
23.60%
6.35%
31.68%
32.23%
1.20%
1.50%
VGT
28.63%
2.11%
15.02%
35.48%
22.76%
20.73%
Основные характеристики
| IYZ | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 4.86 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 14.33% | 20.98% |
| Макс. просадка | -77.12% | -54.63% |
| Текущая просадка | -18.84% | -1.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и VGT
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IYZ и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYZ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и VGT
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.90% | 2.28% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.35% | 2.15% | 3.54% | 2.26% | 1.98% | 2.25% | 2.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и VGT
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и VGT
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.