Сравнение IYZ с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYZ и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYZ или VGT.
Основные характеристики
| IYZ | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 4.24% | 36.47% |
| Дох-ть за 3 года | -11.21% | 14.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | 22.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.69% | 20.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 18.41% |
| Макс. просадка | -77.12% | -54.63% |
| Current Drawdown | -36.71% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между IYZ и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и VGT
С начала года, IYZ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.69% против 20.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и VGT
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYZ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и VGT
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VGT в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 2.29% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% | 2.25% | 2.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и VGT
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и VGT
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.