PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с VWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 9.88%/yr vs 7.82%/yr for VWO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IYM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.82% соответственно.

IYM

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.35%
1 год
24.42%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.88%

VWO

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
4.56%
С начала года
9.58%
1 год
20.18%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		14.35%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.58%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IYM and VWO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.70

The correlation between IYM and VWO shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYM и VWO

Секторы
IYM
VWO

Сырьевые материалы

84.2%
7.0%

Промышленность

12.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

16.8%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

31.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

IYM
84.2%
VWO
7.0%

Промышленность

IYM
12.3%
VWO
7.0%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.3%
VWO
8.7%

Коммуникационные услуги

IYM

-

VWO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IYM

-

VWO
3.2%

Энергетика

IYM

-

VWO
3.6%

Финансовые услуги

IYM

-

VWO
16.8%

Здравоохранение

IYM

-

VWO
3.4%

Недвижимость

IYM

-

VWO
1.8%

Технологии

IYM

-

VWO
31.5%

Коммунальные услуги

IYM

-

VWO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IYM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.18

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.68

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

6.17

+0.13

IYM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и VWO

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-67.68%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.17%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-17.37%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-30.88%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-36.39%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-3.92%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-15.75%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.28%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и VWO

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.69%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.83%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

17.20%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.60%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.13%

+2.56%

Сравнение комиссий IYM и VWO

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и VWO

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VWO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.33%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.35%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IYM and VWO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.69%) compared to IYM (4.91%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, IYM leads with 9.88% vs 7.82% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 9.88% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.33% for IYM.

IYM is categorized as Materials, while VWO is Emerging Markets Equities. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.08% for VWO.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор