Сравнение IYM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
IYM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или VWO.
Основные характеристики
| IYM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 14.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 21.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.10% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 5.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 14.87% |
| Макс. просадка | -67.78% | -67.68% |
| Текущая просадка | -4.17% | -8.18% |
Корреляция
Корреляция между IYM и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и VWO
С начала года, IYM показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 7.51% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и VWO
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и VWO
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VWO в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.57% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.60% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и VWO
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и VWO
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.