PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и VWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.13% против 7.66% соответственно.


IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Basic Materials ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий IYM и VWO

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

IYM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYMVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.80

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.89

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.18

+1.63

IYM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между IYM и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и VWO

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VWO в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IYM и VWO

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IYMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-67.68%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.23%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-32.80%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-36.39%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.13%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-15.93%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.22%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и VWO

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.07% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.41%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.26%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

17.83%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.21%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

19.18%

+2.48%