PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с VWO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

IYM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или VWO.

Корреляция

Корреляция между IYM и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.36

VWO:

0.59

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.36

VWO:

1.06

Коэф-т Омега

IYM:

0.95

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.30

VWO:

0.64

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.80

VWO:

2.10

Индекс Язвы

IYM:

8.72%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

IYM:

20.36%

VWO:

18.60%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

IYM:

-12.33%

VWO:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 6.41% против 3.83% соответственно.

IYM

С начала года

2.98%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-7.33%

5 лет

12.71%

10 лет

6.41%

VWO

С начала года

8.37%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

8.12%

1 год

10.84%

5 лет

9.26%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и VWO

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и VWO

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.62%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.09%1.68%1.43%1.47%2.03%1.77%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок IYM и VWO

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и VWO

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...