Сравнение IYM с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
IYM и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или RTM.
Основные характеристики
| IYM | RTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.79% | 25.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 7.76 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 15.36% |
| Макс. просадка | -67.78% | -84.51% |
| Текущая просадка | -3.53% | -50.81% |
Корреляция
Корреляция между IYM и RTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и RTM
С начала года, IYM показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и RTM
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и RTM
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RTM в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.56% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.86% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и RTM
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки RTM в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и RTM
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.