PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с RTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с RTM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).

IYM и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или RTM.

Корреляция

Корреляция между IYM и RTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и RTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.41

RTM:

-0.61

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.42

RTM:

-0.72

Коэф-т Омега

IYM:

0.95

RTM:

0.91

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.33

RTM:

-0.14

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.90

RTM:

-1.28

Индекс Язвы

IYM:

8.58%

RTM:

9.46%

Дневная вол-ть

IYM:

20.26%

RTM:

21.14%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

RTM:

-86.87%

Текущая просадка

IYM:

-13.77%

RTM:

-82.99%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: 6.24% против 6.99% соответственно.

IYM

С начала года

1.28%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-10.62%

1 год

-8.37%

5 лет

12.29%

10 лет

6.24%

RTM

С начала года

-4.03%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-14.10%

1 год

-12.56%

5 лет

12.89%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и RTM

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и RTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c RTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа RTM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и RTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и RTM

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности RTM в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.65%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		2.19%2.04%2.05%0.44%0.29%1.57%1.81%1.83%1.50%0.26%1.57%1.45%

Просадки

Сравнение просадок IYM и RTM

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки RTM в -86.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и RTM

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.64%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...