PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с SCHH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

IYM и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или SCHH.

Корреляция

Корреляция между IYM и SCHH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYM и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.41

SCHH:

0.67

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.42

SCHH:

1.09

Коэф-т Омега

IYM:

0.95

SCHH:

1.14

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.33

SCHH:

0.57

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.90

SCHH:

2.22

Индекс Язвы

IYM:

8.58%

SCHH:

5.84%

Дневная вол-ть

IYM:

20.26%

SCHH:

17.76%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

IYM:

-13.77%

SCHH:

-11.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYM показывает доходность 1.28%, а SCHH немного ниже – 1.23%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.75% соответственно.

IYM

С начала года

1.28%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-10.62%

1 год

-8.37%

5 лет

12.29%

10 лет

6.24%

SCHH

С начала года

1.23%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-4.97%

1 год

12.09%

5 лет

8.83%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и SCHH

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
SCHH
Schwab US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и SCHH

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHH в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.65%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.16%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IYM и SCHH

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и SCHH

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...