Сравнение IYF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или VOO.
Основные характеристики
| IYF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.21% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 33.50% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 11.67% |
| Макс. просадка | -79.09% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.69% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между IYF и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и VOO
С начала года, IYF показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и VOO
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и VOO
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.52% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.65% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и VOO
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и VOO
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.10% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.