PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.82%/yr vs 15.60%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IYF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.82% против 15.60% соответственно.

IYF

1 день
-0.70%
1 месяц
3.86%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-1.46%
1 год
9.67%
3 года*
22.86%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.82%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		0.22%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IYF and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.82

Over the past year, the correlation between IYF and VOO has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYF и VOO

Секторы
IYF
VOO

Финансовые услуги

99.1%
10.9%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

0.3%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

IYF
99.1%
VOO
10.9%

Недвижимость

IYF
0.6%
VOO
1.8%

Технологии

IYF
0.3%
VOO
39.1%

Сырьевые материалы

IYF

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

IYF

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

IYF

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

VOO
4.5%

Энергетика

IYF

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

IYF

-

VOO
8.3%

Промышленность

IYF

-

VOO
7.6%

Коммунальные услуги

IYF

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

IYF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.80

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.46

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.51

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

11.16

-9.28

IYF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и VOO

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-33.99%

-45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.90%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-18.69%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.52%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-33.99%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.23%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-3.68%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.00%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и VOO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.80%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.79%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.43%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.91%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.02%

+2.82%

Сравнение комиссий IYF и VOO

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и VOO

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.50%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IYF and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to IYF (4.23%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs 13.82% for IYF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.05% for VOO.

IYF is categorized as Financials Equities, while VOO is S&P 500. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор