Сравнение IYF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.71% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.71% против 14.19% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.71%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и VOO
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IYF vs. VOO — Ранг доходности на риск
IYF
VOO
Сравнение IYF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.49 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.13 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IYF и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и VOO
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.61% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и VOO
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -33.99% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.90% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -24.52% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -33.99% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -5.44% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -3.72% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.57% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и VOO
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.27% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.46% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 18.11% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.81% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.98% | +2.92% |