PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 13.66% против 5.83% соответственно.


IYF

1 день
0.27%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
7.64%
С начала года
7.45%
1 год
15.38%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.66%
Всё время*
6.22%

ANGL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.53%
1 год
6.34%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.09%
10 лет*
5.83%
Всё время*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.12M$23.27M$20.11M
$86.17M$68.02M$47.11M

Сравнение доходности по годам IYF и ANGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
7.45%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
2.53%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between IYF and ANGL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.44

The correlation between IYF and ANGL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IYF vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 3030
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYFANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

6.47

-3.47

IYF vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и ANGL

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и ANGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYFANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-29.31%

-49.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-4.05%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-5.48%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-19.25%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-29.31%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-3.26%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

0.98%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и ANGL

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYFANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.05%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

3.65%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

4.36%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

7.64%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

9.23%

+11.59%

Сравнение комиссий IYF и ANGL

IYF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и ANGL

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ANGL в 6.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.52%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.39%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы


IYF and ANGL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYF has higher volatility (3.77%) compared to ANGL (1.05%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.66% vs 5.83% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.66% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYF.

ANGL has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.39% for IYF.

IYF is categorized as Financials Equities, while ANGL is High Yield Bonds. IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.25% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор