Сравнение IYF с ANGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL).
IYF и ANGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и ANGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | -0.56% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 12.62% против 6.73% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
ANGL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и ANGL
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.
Доходность на риск
IYF vs. ANGL — Ранг доходности на риск
IYF
ANGL
Сравнение IYF c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.00 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.40 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.26 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 5.20 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYF и ANGL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и ANGL
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ANGL в 6.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.42% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и ANGL
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и ANGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -29.31% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -5.28% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -19.25% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -29.31% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -2.38% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -3.33% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.28% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и ANGL
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.64% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 3.40% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 6.54% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 7.61% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 9.30% | +11.60% |