PortfoliosLab logo
Сравнение IYF с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYF и ANGL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IYF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
382.47%
131.16%
IYF
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

0.94

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

IYF:

1.39

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

IYF:

1.20

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.20

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

IYF:

4.58

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

IYF:

4.37%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

IYF:

21.27%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

IYF:

-7.84%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 11.32% против 5.68% соответственно.


IYF

С начала года

-0.51%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

1.68%

1 год

19.62%

5 лет

18.67%

10 лет

11.32%

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYF и ANGL

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии IYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYF: 0.42%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYF: 0.94
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино IYF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYF: 1.39
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега IYF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYF: 1.20
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара IYF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYF: 1.20
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина IYF, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYF: 4.58
ANGL: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.98
IYF
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и ANGL

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ANGL в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.36%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок IYF и ANGL

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.84%
-2.01%
IYF
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и ANGL

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
5.02%
IYF
ANGL