Сравнение IYF с ANGL
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.66%/yr vs 5.83%/yr for ANGL. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IYF charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности IYF и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 13.66% против 5.83% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 6.22%
ANGL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.12M | $23.27M | $20.11M | |
| $86.17M | $68.02M | $47.11M |
Сравнение доходности по годам IYF и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 7.45% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.53% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Correlation
The correlation between IYF and ANGL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between IYF and ANGL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. ANGL — Ранг доходности на риск
IYF
ANGL
Сравнение IYF c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.47 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и ANGL
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -29.31% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -4.05% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -5.48% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -19.25% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -29.31% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -3.26% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 0.98% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и ANGL
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 1.05% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 3.65% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 4.36% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 7.64% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 9.23% | +11.59% |
Сравнение комиссий IYF и ANGL
IYF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и ANGL
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ANGL в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.39% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and ANGL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYF has higher volatility (3.77%) compared to ANGL (1.05%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs ANGL's -29.31%.
On 10-year performance, IYF leads with 13.66% vs 5.83% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.66% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYF.
ANGL has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.39% for IYF.
IYF is categorized as Financials Equities, while ANGL is High Yield Bonds. IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.25% for ANGL.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор