PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с WENS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L).

IXC и WENS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. WENS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и WENS.L

2026 (YTD)2025202420232022
IXC
iShares Global Energy ETF		33.13%13.98%1.95%3.92%18.43%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.93%11.03%0.39%3.17%16.86%
Разные валюты инструментов

IXC торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 33.13%, а WENS.L немного ниже – 31.93%.

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

WENS.L

1 день
-5.12%
1 месяц
5.35%
С начала года
31.93%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.69%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с PXEIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с VUAG.L

Сравнение комиссий IXC и WENS.L

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

IXC
iShares Global Energy ETF
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IXC vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCWENS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.49

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.90

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.20

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.78

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.42

Корреляция

Корреляция между IXC и WENS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и WENS.L

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и WENS.L

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и WENS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXCWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-22.49%

-45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-17.38%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.18%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-9.15%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и WENS.L

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXCWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.38%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.99%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

21.24%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

21.98%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

21.98%

+4.81%