Сравнение IWS с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWS и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или VONG.
Основные характеристики
| IWS | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 11.90% |
| Дох-ть за 1 год | 21.18% | 36.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 18.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.24% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 15.06% |
| Макс. просадка | -62.40% | -32.72% |
| Current Drawdown | -1.03% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между IWS и VONG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и VONG
С начала года, IWS показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и VONG
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и VONG
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VONG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.56% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.66% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и VONG
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и VONG
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.