PortfoliosLab logo
Сравнение IWS с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWS и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWS и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
304.24%
730.72%
IWS
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.24

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

IWS:

0.46

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

IWS:

1.06

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.21

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

IWS:

0.75

VONG:

2.02

Индекс Язвы

IWS:

5.70%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

IWS:

18.24%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IWS:

-12.37%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.06% против 14.76% соответственно.


IWS

С начала года

-5.34%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.28%

5 лет

14.01%

10 лет

7.06%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWS и VONG

IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWS: 0.24
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWS: 0.46
VONG: 0.90
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWS: 1.06
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWS: 0.21
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWS: 0.75
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.53
IWS
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VONG

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.64%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IWS и VONG

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-13.98%
IWS
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VONG

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 13.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
16.67%
IWS
VONG