Сравнение IWS с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWS и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или VONG.
Доходность
Сравнение доходности IWS и VONG
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.40% против 16.33% соответственно.
IWS
16.73%
0.25%
8.68%
28.99%
9.84%
8.40%
VONG
28.47%
1.90%
13.41%
35.48%
19.06%
16.33%
Основные характеристики
| IWS | VONG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 10.82 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 16.70% |
| Макс. просадка | -62.40% | -32.72% |
| Текущая просадка | -2.35% | -2.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и VONG
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWS и VONG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и VONG
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VONG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.45% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и VONG
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и VONG
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.