Сравнение IWS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или VOO.
Корреляция
Корреляция между IWS и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и VOO
Основные характеристики
IWS:
1.44
VOO:
2.06
IWS:
2.02
VOO:
2.74
IWS:
1.25
VOO:
1.38
IWS:
2.19
VOO:
3.12
IWS:
6.39
VOO:
13.13
IWS:
2.95%
VOO:
2.01%
IWS:
13.11%
VOO:
12.79%
IWS:
-62.40%
VOO:
-33.99%
IWS:
-4.86%
VOO:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.44% соответственно.
IWS
2.77%
0.01%
6.59%
20.02%
8.62%
8.32%
VOO
1.01%
-1.70%
7.82%
27.03%
14.08%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и VOO
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWS и VOO
IWS
VOO
Сравнение IWS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и VOO
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.46% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и VOO
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и VOO
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.99% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.