Сравнение IWS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IWS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.12% соответственно.
IWS
16.73%
0.25%
8.68%
28.99%
9.84%
8.40%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IWS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.35% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и VOO
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWS и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и VOO
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.45% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и VOO
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и VOO
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.97% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.