PortfoliosLab logo
Сравнение IWS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWS и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.00%
552.28%
IWS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.24

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

IWS:

0.46

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

IWS:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.21

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

IWS:

0.75

VOO:

2.42

Индекс Язвы

IWS:

5.70%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

IWS:

18.24%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IWS:

-12.37%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.06% против 12.02% соответственно.


IWS

С начала года

-5.34%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.28%

5 лет

14.01%

10 лет

7.06%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWS и VOO

IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWS: 0.24
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWS: 0.46
VOO: 0.92
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWS: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWS: 0.21
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWS: 0.75
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.57
IWS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VOO

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.64%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWS и VOO

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-10.56%
IWS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VOO

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 13.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
13.97%
IWS
VOO