Сравнение IWR с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IWR и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или VOOG.
Основные характеристики
| IWR | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 25.37% | 35.40% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 15.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 14.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 13.99% |
| Макс. просадка | -58.79% | -32.73% |
| Current Drawdown | -0.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWR и VOOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и VOOG
С начала года, IWR показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.80% против 14.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и VOOG
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и VOOG
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOOG в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.85% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и VOOG
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и VOOG
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.