PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWRVOOG
Дох-ть с нач. г.20.30%35.27%
Дох-ть за 1 год38.81%46.56%
Дох-ть за 3 года4.43%8.15%
Дох-ть за 5 лет11.65%18.15%
Дох-ть за 10 лет10.14%15.25%
Коэф-т Шарпа2.762.66
Коэф-т Сортино3.843.40
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара2.052.74
Коэф-т Мартина16.4014.13
Индекс Язвы2.28%3.21%
Дневная вол-ть13.56%17.04%
Макс. просадка-58.79%-32.73%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWR и VOOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWR и VOOG

С начала года, IWR показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
19.77%
IWR
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и VOOG

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.40
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.13

Сравнение коэффициента Шарпа IWR и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.66
IWR
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VOOG

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOOG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.59%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок IWR и VOOG

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IWR
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VOOG

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
5.25%
IWR
VOOG