PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.17%
14.04%
IWR
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.05% против 14.88% соответственно.


IWR

С начала года

21.42%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

11.70%

10 лет (среднегодовая)

10.05%

VOOG

С начала года

33.18%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

14.97%

1 год

37.87%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.88%

Основные характеристики


IWRVOOG
Коэф-т Шарпа2.522.24
Коэф-т Сортино3.462.91
Коэф-т Омега1.431.41
Коэф-т Кальмара2.442.86
Коэф-т Мартина14.4511.87
Индекс Язвы2.30%3.22%
Дневная вол-ть13.21%17.05%
Макс. просадка-58.79%-32.73%
Текущая просадка-0.04%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и VOOG

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWR и VOOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.24
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.462.91
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.41
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.442.86
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4511.87
IWR
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.24
IWR
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VOOG

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.22%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок IWR и VOOG

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-1.55%
IWR
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VOOG

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.41%
IWR
VOOG