PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IWR tracks the Russell Midcap Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности IWR и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.46% соответственно.

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between IWR and IMCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between IWR and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и IMCG

Секторы
IWR
IMCG

Промышленность

18.4%
26.6%

Технологии

17.2%
30.4%

Финансовые услуги

12.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.0%

Здравоохранение

8.7%
7.4%

Энергетика

7.2%
2.1%

Недвижимость

7.0%
3.4%

Коммунальные услуги

6.1%
2.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Промышленность

IWR
18.4%
IMCG
26.6%

Технологии

IWR
17.2%
IMCG
30.4%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
IMCG
9.1%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
IMCG
10.0%

Здравоохранение

IWR
8.7%
IMCG
7.4%

Энергетика

IWR
7.2%
IMCG
2.1%

Недвижимость

IWR
7.0%
IMCG
3.4%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
IMCG
2.7%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
IMCG
1.2%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
IMCG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

IWR vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.51

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.31

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

8.97

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IWR и IMCG

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-58.96%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.17%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.92%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-35.08%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-35.08%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.22%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IMCG

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.26%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.65%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.53%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.53%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

20.17%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.51%

-1.15%

Сравнение комиссий IWR и IMCG

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IMCG

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWR and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 11.55% for IWR. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.65% for IMCG.

IWR tracks Russell Midcap Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.06% for IMCG.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор