Сравнение IWR с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
IWR и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IMCG.
Основные характеристики
| IWR | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.30% | 21.53% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 40.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 1.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 14.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 14.48% |
| Макс. просадка | -58.79% | -58.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWR и IMCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IMCG
С начала года, IWR показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IMCG
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWR c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IMCG
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IMCG в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.23% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IMCG
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IMCG
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.05%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.