PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWO с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWOIVV
Дох-ть с нач. г.13.47%21.09%
Дох-ть за 1 год31.78%33.01%
Дох-ть за 3 года-3.72%8.43%
Дох-ть за 5 лет7.90%15.03%
Дох-ть за 10 лет8.37%12.92%
Коэф-т Шарпа1.662.84
Коэф-т Сортино2.363.77
Коэф-т Омега1.281.53
Коэф-т Кальмара0.974.07
Коэф-т Мартина8.8018.43
Индекс Язвы4.03%1.86%
Дневная вол-ть21.20%12.04%
Макс. просадка-60.10%-55.25%
Текущая просадка-13.40%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWO и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWO и IVV

С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
11.04%
IWO
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и IVV

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.80
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43

Сравнение коэффициента Шарпа IWO и IVV

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.84
IWO
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и IVV

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IVV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.64%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IWO и IVV

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.40%
-2.53%
IWO
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и IVV

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
3.15%
IWO
IVV