PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWO с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.73%
13.24%
IWO
IVV

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 23.57%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.10% против 13.20% соответственно.


IWO

С начала года

23.57%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

17.73%

1 год

39.36%

5 лет (среднегодовая)

9.46%

10 лет (среднегодовая)

9.10%

IVV

С начала года

26.56%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

13.24%

1 год

32.78%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

Основные характеристики


IWOIVV
Коэф-т Шарпа1.832.70
Коэф-т Сортино2.553.60
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара1.213.90
Коэф-т Мартина9.6217.52
Индекс Язвы4.09%1.87%
Дневная вол-ть21.46%12.16%
Макс. просадка-60.10%-55.25%
Текущая просадка-5.69%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и IVV

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWO и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.832.70
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.553.60
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.50
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.213.90
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.6217.52
IWO
IVV

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.70
IWO
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и IVV

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.59%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IWO и IVV

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.69%
-0.52%
IWO
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и IVV

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.67%
3.98%
IWO
IVV