PortfoliosLab logo
Сравнение IWO с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWO и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWO:

23.10%

IVV:

10.15%

Макс. просадка

IWO:

-1.43%

IVV:

-0.82%

Текущая просадка

IWO:

-0.30%

IVV:

-0.08%

Доходность по периодам


IWO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и IVV

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWO и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и IVV

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IVV в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и IVV

Максимальная просадка IWO за все время составила -1.43%, что больше максимальной просадки IVV в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и IVV


Загрузка...