Сравнение IWO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IWO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или VUG.
Основные характеристики
| IWO | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 24.28% |
| Дох-ть за 1 год | 31.78% | 38.30% |
| Дох-ть за 3 года | -3.72% | 6.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 18.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 15.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 12.14 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 16.69% |
| Макс. просадка | -60.10% | -50.68% |
| Текущая просадка | -13.40% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между IWO и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и VUG
С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.37% против 15.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и VUG
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и VUG
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VUG в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.64% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и VUG
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и VUG
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.59% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.