PortfoliosLab logo
Сравнение IWO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWO и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.81%
852.77%
IWO
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWO:

0.03

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IWO:

0.23

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

IWO:

1.03

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWO:

0.03

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IWO:

0.09

VUG:

2.22

Индекс Язвы

IWO:

8.93%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

IWO:

25.57%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

IWO:

-60.10%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IWO:

-22.89%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.08% против 14.30% соответственно.


IWO

С начала года

-12.18%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-10.33%

1 год

0.55%

5 лет

7.69%

10 лет

6.08%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и VUG

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWO: 0.24%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWO и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWO: 0.03
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWO: 0.23
VUG: 0.95
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWO: 1.03
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWO: 0.03
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWO: 0.09
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.57
IWO
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и VUG

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.93%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IWO и VUG

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.89%
-11.84%
IWO
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и VUG

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 14.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.99%
16.77%
IWO
VUG