Сравнение IWML с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IWML и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или SPYG.
Корреляция
Корреляция между IWML и SPYG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и SPYG
Основные характеристики
IWML:
-0.36
SPYG:
0.33
IWML:
-0.22
SPYG:
0.62
IWML:
0.97
SPYG:
1.09
IWML:
-0.30
SPYG:
0.36
IWML:
-1.14
SPYG:
1.36
IWML:
15.91%
SPYG:
5.89%
IWML:
49.77%
SPYG:
24.45%
IWML:
-60.06%
SPYG:
-67.79%
IWML:
-53.52%
SPYG:
-16.99%
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -12.75%.
IWML
-33.86%
-22.16%
-37.04%
-16.09%
N/A
N/A
SPYG
-12.75%
-6.49%
-9.05%
12.18%
15.25%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и SPYG
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWML и SPYG
IWML
SPYG
Сравнение IWML c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и SPYG
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и SPYG
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и SPYG
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 31.81% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.