Сравнение IWML с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IWML и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или SPYG.
Основные характеристики
| IWML | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.18% | 9.12% |
| Дох-ть за 1 год | 25.65% | 29.69% |
| Дох-ть за 3 года | -12.20% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 39.62% | 13.88% |
| Макс. просадка | -60.06% | -67.79% |
| Current Drawdown | -40.59% | -3.85% |
Корреляция
Корреляция между IWML и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWML и SPYG
С начала года, IWML показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и SPYG
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWML c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и SPYG
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.95% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и SPYG
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и SPYG
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.