PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

IWML и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и NVDY

2026 (YTD)202520242023
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%27.65%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%42.02%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий IWML и NVDY

IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Доходность на риск

IWML vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.65

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.20

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.01

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

10.43

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.54

-1.57

Корреляция

Корреляция между IWML и NVDY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и NVDY

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%.

TTM202520242023
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок IWML и NVDY

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-34.08%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-13.77%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-7.25%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-6.31%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

5.30%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и NVDY

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

9.09%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

21.62%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

32.44%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

38.75%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

38.75%

+7.78%