Сравнение IWML с NVDY
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWML is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, IWML returned 23.00%/yr vs 53.15%/yr for NVDY. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWML charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности IWML и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78K | $3.52K | $16.81K | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам IWML и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 25.40% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between IWML and NVDY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IWML
NVDY
Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.54 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 3.50 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и NVDY
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -34.08% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -15.31% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -34.08% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.82% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -6.36% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 6.74% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и NVDY
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 8.49%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 10.19% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 22.67% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 29.34% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 37.94% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 37.94% | +8.08% |
Сравнение комиссий IWML и NVDY
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и NVDY
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and NVDY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to IWML (8.49%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 53.15% vs 23.00% for IWML. On fees, IWML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 53.15% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.99% for NVDY.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор