PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWML и NVDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IWML с NVDY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

IWML и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или NVDY.

Доходность

Сравнение доходности IWML и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.22

NVDY:

0.33

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.12

NVDY:

0.84

Коэф-т Омега

IWML:

0.98

NVDY:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.26

NVDY:

0.58

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.79

NVDY:

1.45

Индекс Язвы

IWML:

19.68%

NVDY:

13.61%

Дневная вол-ть

IWML:

50.90%

NVDY:

48.40%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

IWML:

-45.75%

NVDY:

-14.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -8.25%.

IWML

С начала года

-22.80%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-13.18%

3 года

2.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-8.25%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-12.59%

1 год

13.44%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий IWML и NVDY

IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и NVDY

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 116.45%.

TTM20242023
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		116.45%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок IWML и NVDY

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и NVDY

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...