Сравнение IWML с NVDY
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWML is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, IWML returned 27.16%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IWML charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности IWML и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 36.05%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
IWML
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 36.05%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 83.01%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWML и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 36.05% | 9.64% | 15.70% | 27.65% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between IWML and NVDY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IWML
NVDY
Сравнение IWML c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.75 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 9.22 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.65 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок IWML и NVDY
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -34.08% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -12.81% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -34.08% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.47% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -6.15% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 5.21% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и NVDY
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.58% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.43% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 20.71% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 27.33% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 38.22% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.17% | 38.22% | +7.95% |
Сравнение комиссий IWML и NVDY
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и NVDY
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and NVDY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (9.58%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 27.16% for IWML. On fees, IWML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.99% for NVDY.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор