PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

IWMI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или QYLD.

Корреляция

Корреляция между IWMI и QYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IWMI:

20.95%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

IWMI:

-23.88%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

IWMI:

-10.33%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%.

IWMI

С начала года

-3.32%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-7.50%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMI и QYLD

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QYLD

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.54%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QYLD

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QYLD

Загрузка...