Сравнение IWMI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
IWMI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и QYLD
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
IWMI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
IWMI
QYLD
Сравнение IWMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.61 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.57 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 10.32 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и QYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и QYLD
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и QYLD
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -24.75% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.84% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.84% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.89% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.65% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и QYLD
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.90% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.50% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.43% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.84% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.51% | +2.77% |