PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и IWF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVW и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.59%
499.62%
IVW
IWF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.66

IWF:

0.53

Коэф-т Сортино

IVW:

1.06

IWF:

0.89

Коэф-т Омега

IVW:

1.15

IWF:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.74

IWF:

0.56

Коэф-т Мартина

IVW:

2.63

IWF:

1.98

Индекс Язвы

IVW:

6.24%

IWF:

6.60%

Дневная вол-ть

IVW:

24.80%

IWF:

24.91%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

IVW:

-12.91%

IWF:

-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 13.56% против 14.64% соответственно.


IVW

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.55%

5 лет

16.05%

10 лет

13.56%

IWF

С начала года

-10.42%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-5.54%

1 год

11.41%

5 лет

17.21%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и IWF

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: 0.66
IWF: 0.53
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVW: 1.06
IWF: 0.89
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVW: 1.15
IWF: 1.12
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVW: 0.74
IWF: 0.56
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVW: 2.63
IWF: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.53
IVW
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IWF

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что сопоставимо с доходностью IWF в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.50%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.50%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IWF

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-14.04%
IVW
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IWF

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 16.42% и 16.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.59%
IVW
IWF