PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с IWF

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while IWF tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 17.92%/yr for IWF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 17.63%, а акции IWF немного впереди с 17.92%.

IVW

1 день
0.49%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
12.48%
С начала года
12.61%
1 год
25.09%
3 года*
25.51%
5 лет*
14.08%
10 лет*
17.63%

IWF

1 день
0.28%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
5.33%
С начала года
4.62%
1 год
15.42%
3 года*
21.32%
5 лет*
13.11%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		12.61%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.62%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between IVW and IWF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.97

The correlation between IVW and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и IWF

Секторы
IVW
IWF

Технологии

52.0%
53.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
12.4%

Финансовые услуги

8.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.7%

Здравоохранение

6.2%
6.9%

Промышленность

5.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.4%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.3%

Технологии

IVW
52.0%
IWF
53.9%

Коммуникационные услуги

IVW
15.8%
IWF
12.4%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
IWF
5.0%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.5%
IWF
12.7%

Здравоохранение

IVW
6.2%
IWF
6.9%

Промышленность

IVW
5.4%
IWF
5.4%

Коммунальные услуги

IVW
1.2%
IWF
0.3%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
IWF
2.4%

Недвижимость

IVW
0.6%
IWF
0.4%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
IWF
0.3%

Энергетика

IVW
0.1%
IWF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

IVW vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.92

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.35

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.95

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

2.99

+4.02

IVW vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и IWF

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-64.25%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.27%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-23.36%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.72%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.72%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-3.95%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-22.01%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.16%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IWF

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 6.10%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.47%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.46%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.76%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.62%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.04%

-0.34%

Сравнение комиссий IVW и IWF

И IVW, и IWF имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IWF

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности IWF в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.36%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IVW and IWF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWF has higher volatility (6.47%) compared to IVW (6.10%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 17.92% vs 17.63% for IVW. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 17.92% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW and IWF have the same expense ratio: 0.18% per year.

IVW and IWF have nearly identical dividend yields, around 0.36%.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор