Сравнение IVW с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IVW и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IWF.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IWF
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 29.09%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.28% соответственно.
IVW
32.06%
1.36%
14.83%
38.12%
17.16%
14.83%
IWF
29.09%
1.83%
13.99%
36.23%
19.01%
16.28%
Основные характеристики
| IVW | IWF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 16.79% |
| Макс. просадка | -57.35% | -64.18% |
| Текущая просадка | -2.26% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IWF
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVW и IWF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IWF
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью IWF в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IWF
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IWF
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 5.51% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.