PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IVVM is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, IVVM returned 16.27% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и VOO

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%8.10%

Correlation

The correlation between IVVM and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between IVVM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVM и VOO

Секторы
IVVM
VOO

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVM
36.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

IVVM
11.9%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

IVVM
10.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

IVVM
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

IVVM
8.4%
VOO
8.5%

Промышленность

IVVM
8.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVVM
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

IVVM
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

IVVM
2.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

IVVM
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

IVVM
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IVVM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.25

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.16

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

14.73

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.89

+0.61

Просадки

Сравнение просадок IVVM и VOO

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-33.99%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-8.90%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.70%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.69%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.91%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и VOO

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.84%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

8.90%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

11.80%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

16.81%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

18.01%

-8.39%

Сравнение комиссий IVVM и VOO

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и VOO

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVVM and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 16.27% for IVVM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.65% for IVVM.

IVVM is categorized as Options Trading, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор