Сравнение IVVM с VOO
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IVVM is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, IVVM returned 14.52% vs 23.69% for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам IVVM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 9.38% |
Correlation
The correlation between IVVM and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between IVVM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. VOO — Ранг доходности на риск
IVVM
VOO
Сравнение IVVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.67 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 11.96 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и VOO
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -33.99% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -8.90% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.14% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -3.68% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.99% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и VOO
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 4.83% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.82% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 12.46% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.91% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.02% | -8.43% |
Сравнение комиссий IVVM и VOO
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и VOO
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVVM and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to IVVM (1.88%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs 14.52% for IVVM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for IVVM.
IVVM is categorized as Options Trading, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.03% for VOO.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор