PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IVVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и VOO

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IVVM и VOO

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVVM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.31

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.83

+0.42

Корреляция

Корреляция между IVVM и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и VOO

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и VOO

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-33.99%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.98%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-5.55%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.72%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и VOO

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.34%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.47%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

18.11%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.82%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

17.99%

-8.17%