PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. IVVB is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 25.78% for VBR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.67%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и VBR

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%10.11%

Correlation

The correlation between IVVB and VBR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between IVVB and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVB и VBR

Секторы
IVVB
VBR

Технологии

35.6%
10.6%

Финансовые услуги

11.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.4%

Здравоохранение

8.5%
7.9%

Промышленность

8.3%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

1.9%
10.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.3%

Технологии

IVVB
35.6%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
VBR
12.4%

Здравоохранение

IVVB
8.5%
VBR
7.9%

Промышленность

IVVB
8.3%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
VBR
4.0%

Энергетика

IVVB
3.5%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
VBR
4.8%

Недвижимость

IVVB
1.9%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IVVB vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.71

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.52

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.93

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

10.32

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.42

+0.89

Просадки

Сравнение просадок IVVB и VBR

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-61.98%

+48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.85%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.39%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-8.27%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.50%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и VBR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.96%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

10.46%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

15.17%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

19.77%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

21.73%

-12.45%

Сравнение комиссий IVVB и VBR

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и VBR

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and VBR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.96%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, VBR leads with 25.78% vs 14.57% for IVVB. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 25.78% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.17% for IVVB.

IVVB is categorized as Options Trading, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.05% for VBR.

IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор