Сравнение IVVB с VBR
IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVVB is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. IVVB is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, IVVB returned 12.45%/yr vs 15.69%/yr for VBR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.19%.
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
VBR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $427.82K | $516.26K | $883.66K | |
| $55.69M | $55.94M | $67.39M |
Сравнение доходности по годам IVVB и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 19.19% | 9.09% | 12.40% | 10.55% |
Correlation
The correlation between IVVB and VBR is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between IVVB and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. VBR — Ранг доходности на риск
IVVB
VBR
Сравнение IVVB c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.19 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 11.66 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVB и VBR
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVB | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -61.98% | +48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -8.85% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -24.19% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -8.21% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.42% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и VBR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVB | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.82% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 10.35% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 14.85% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 19.56% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 21.66% | -12.45% |
Сравнение комиссий IVVB и VBR
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и VBR
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VBR в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
IVVB and VBR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBR has higher volatility (3.82%) compared to IVVB (2.71%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs VBR's -61.98%.
On 3-year performance, VBR leads with 15.69% vs 12.45% for IVVB. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VBR has performed better with a 15.69% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.
VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.14% for IVVB.
IVVB is categorized as Defined Outcome, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.05% for VBR.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVB и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор