PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

IVVB и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и VOOG

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий IVVB и VOOG

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

IVVB vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.81

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.84

+0.21

Корреляция

Корреляция между IVVB и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и VOOG

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и VOOG

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-32.73%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-13.71%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-9.07%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.01%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.54%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и VOOG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

7.28%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

12.68%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

22.28%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

21.16%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

20.65%

-11.18%