PortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVVB и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IVVB и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
36.15%
IVVB
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVB:

0.83

VOOG:

0.70

Коэф-т Сортино

IVVB:

1.21

VOOG:

1.10

Коэф-т Омега

IVVB:

1.17

VOOG:

1.16

Коэф-т Кальмара

IVVB:

0.76

VOOG:

0.78

Коэф-т Мартина

IVVB:

2.98

VOOG:

2.72

Индекс Язвы

IVVB:

3.35%

VOOG:

6.39%

Дневная вол-ть

IVVB:

12.10%

VOOG:

24.86%

Макс. просадка

IVVB:

-13.08%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

IVVB:

-7.15%

VOOG:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.59%.


IVVB

С начала года

-4.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-3.30%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-6.59%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-3.57%

1 год

15.00%

5 лет

15.99%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVVB и VOOG

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии IVVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVVB: 0.50%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVB и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг риск-скорректированной доходности IVVB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVB c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVVB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVVB: 0.83
VOOG: 0.70
Коэффициент Сортино IVVB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVVB: 1.21
VOOG: 1.10
Коэффициент Омега IVVB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVVB: 1.17
VOOG: 1.16
Коэффициент Кальмара IVVB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVVB: 0.76
VOOG: 0.78
Коэффициент Мартина IVVB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVVB: 2.98
VOOG: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.70
IVVB
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и VOOG

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
0.91%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и VOOG

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-11.18%
IVVB
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и VOOG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.79%
16.17%
IVVB
VOOG