Сравнение IVOO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IVOO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.96% соответственно.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VTWO
И IVOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOO vs. VTWO — Ранг доходности на риск
IVOO
VTWO
Сравнение IVOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.12 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и VTWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VTWO
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VTWO
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -41.19% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.90% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -31.88% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -41.19% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -7.29% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -8.47% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.74% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.38% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.44% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 23.29% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.49% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 23.04% | -1.88% |