PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOO с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с VTWO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

IVOO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VTWO.

Корреляция

Корреляция между IVOO и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

0.10

VTWO:

0.03

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.42

VTWO:

0.35

Коэф-т Омега

IVOO:

1.05

VTWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

IVOO:

0.16

VTWO:

0.11

Коэф-т Мартина

IVOO:

0.51

VTWO:

0.31

Индекс Язвы

IVOO:

7.70%

VTWO:

9.52%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.95%

VTWO:

24.41%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

IVOO:

-9.19%

VTWO:

-13.68%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 8.73% против 6.75% соответственно.

IVOO

С начала года

-1.51%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-4.90%

1 год

2.22%

5 лет

15.90%

10 лет

8.73%

VTWO

С начала года

-5.59%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-9.79%

1 год

0.71%

5 лет

12.31%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOO и VTWO

И IVOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VTWO

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTWO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.62%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.37%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VTWO

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VTWO

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...