Сравнение IVOO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IVOO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VTWO.
Корреляция
Корреляция между IVOO и VTWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VTWO
Основные характеристики
IVOO:
0.78
VTWO:
0.56
IVOO:
1.19
VTWO:
0.92
IVOO:
1.14
VTWO:
1.11
IVOO:
1.45
VTWO:
0.63
IVOO:
3.33
VTWO:
2.43
IVOO:
3.68%
VTWO:
4.54%
IVOO:
15.75%
VTWO:
19.81%
IVOO:
-42.33%
VTWO:
-41.19%
IVOO:
-8.21%
VTWO:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.46% соответственно.
IVOO
-0.44%
-5.31%
1.06%
10.46%
9.95%
9.07%
VTWO
-1.40%
-4.59%
-0.43%
10.64%
7.00%
7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VTWO
И IVOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOO и VTWO
IVOO
VTWO
Сравнение IVOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VTWO
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VTWO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.48% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VTWO
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.