Сравнение IVOO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IVOO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VTWO
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.54% соответственно.
IVOO
16.69%
0.50%
6.99%
29.34%
11.56%
10.01%
VTWO
15.02%
0.82%
10.67%
31.71%
9.14%
8.54%
Основные характеристики
| IVOO | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 10.10 | 7.88 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 21.01% |
| Макс. просадка | -42.33% | -41.19% |
| Текущая просадка | -3.54% | -5.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VTWO
И IVOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOO и VTWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VTWO
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.29% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VTWO
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.