PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOO с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SWMCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while SWMCX tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.77%/yr vs 8.64%/yr for SWMCX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 17.21%, а SWMCX немного выше – 17.93%.

IVOO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.21%
1 год
24.13%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.05%
Всё время*
12.34%

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
$9.28M$9.32M$9.77M

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам IVOO и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		17.21%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%-0.14%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between IVOO and SWMCX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between IVOO and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и SWMCX

Секторы
IVOO
SWMCX

Промышленность

25.4%
17.5%

Технологии

17.4%
18.2%

Финансовые услуги

13.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
10.8%

Недвижимость

7.2%
6.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Энергетика

4.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.5%

Промышленность

IVOO
25.4%
SWMCX
17.5%

Технологии

IVOO
17.4%
SWMCX
18.2%

Финансовые услуги

IVOO
13.8%
SWMCX
12.6%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.5%
SWMCX
10.1%

Здравоохранение

IVOO
8.9%
SWMCX
10.8%

Недвижимость

IVOO
7.2%
SWMCX
6.9%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SWMCX
4.2%

Энергетика

IVOO
4.6%
SWMCX
5.8%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.2%
SWMCX
4.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.8%
SWMCX
6.0%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.5%
SWMCX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

IVOO vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOO c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.62

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.34

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.72

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.52

-0.51

IVOO vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SWMCX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-40.34%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.15%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-21.07%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.09%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.51%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.10%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SWMCX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.17%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.37%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.75%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.28%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.51%

+0.65%

Сравнение комиссий IVOO и SWMCX

IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SWMCX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SWMCX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.16%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVOO and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOO has higher volatility (3.89%) compared to SWMCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор