PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, IVOO returned 8.15%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%0.29%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between IVOO and SWMCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between IVOO and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и SWMCX

Секторы
IVOO
SWMCX

Промышленность

25.1%
18.4%

Технологии

15.7%
17.2%

Финансовые услуги

14.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.2%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Недвижимость

7.5%
7.0%

Энергетика

5.5%
7.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Промышленность

IVOO
25.1%
SWMCX
18.4%

Технологии

IVOO
15.7%
SWMCX
17.2%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
SWMCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
SWMCX
11.2%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
SWMCX
8.7%

Недвижимость

IVOO
7.5%
SWMCX
7.0%

Энергетика

IVOO
5.5%
SWMCX
7.2%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SWMCX
4.3%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
SWMCX
4.1%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
SWMCX
6.1%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
SWMCX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHBSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

IVOO vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.01

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SWMCX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-40.34%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.15%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-21.07%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.09%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.63%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.12%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SWMCX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.27%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.96%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.42%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.25%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.64%

+0.55%

Сравнение комиссий IVOO и SWMCX

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SWMCX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IVOO and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор