PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOO с SWMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOO с SWMCX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или SWMCX.

Корреляция

Корреляция между IVOO и SWMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

0.10

SWMCX:

0.40

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.42

SWMCX:

0.81

Коэф-т Омега

IVOO:

1.05

SWMCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

IVOO:

0.16

SWMCX:

0.43

Коэф-т Мартина

IVOO:

0.51

SWMCX:

1.44

Индекс Язвы

IVOO:

7.70%

SWMCX:

6.63%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.95%

SWMCX:

19.81%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

SWMCX:

-40.34%

Текущая просадка

IVOO:

-9.19%

SWMCX:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.96%.

IVOO

С начала года

-1.51%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-4.90%

1 год

2.22%

5 лет

15.90%

10 лет

8.73%

SWMCX

С начала года

1.96%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-2.56%

1 год

7.77%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOO и SWMCX

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и SWMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMCX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SWMCX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SWMCX в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.62%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.39%1.42%1.49%1.50%1.00%1.45%1.40%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SWMCX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SWMCX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 6.04% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...