Сравнение IVOO с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или SWMCX.
Основные характеристики
| IVOO | SWMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 23.44% | 21.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 14.08% |
| Макс. просадка | -42.33% | -40.34% |
| Current Drawdown | -3.74% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между IVOO и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и SWMCX
С начала года, IVOO показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 4.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и SWMCX
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и SWMCX
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SWMCX в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.21% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.43% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и SWMCX
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и SWMCX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.