PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOL с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOL с SPYG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

IVOL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SPYG.

Корреляция

Корреляция между IVOL и SPYG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.85

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.32

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

IVOL:

1.18

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.30

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.94

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

IVOL:

4.85%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

IVOL:

10.85%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

IVOL:

-21.70%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -4.24%.

IVOL

С начала года

11.48%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

10.47%

1 год

9.17%

5 лет

-2.78%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.33%

5 лет

16.16%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOL и SPYG

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SPYG

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPYG в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.42%3.83%3.73%3.92%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SPYG

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SPYG

Загрузка...