Сравнение IVOL с SPYG
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. IVOL is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.61%/yr vs 14.08%/yr for SPYG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.
IVOL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам IVOL и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.02% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.55% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 14.46% |
Correlation
The correlation between IVOL and SPYG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. SPYG — Ранг доходности на риск
IVOL
SPYG
Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.78 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.00 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SPYG
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -67.63% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -13.76% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -22.14% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -32.67% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -5.65% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -24.28% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.49% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SPYG
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 7.12% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 13.84% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 17.17% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 21.36% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 20.72% | -8.75% |
Сравнение комиссий IVOL и SPYG
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SPYG
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and SPYG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (7.12%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SPYG's -67.63%.
On 5-year performance, SPYG leads with 14.08% vs -5.61% for IVOL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.08% return vs -5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.50% for SPYG.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.04% for SPYG.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор