PortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOL и SPYG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.33%
128.77%
IVOL
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.91

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.38

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

IVOL:

1.19

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.31

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.98

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

IVOL:

4.85%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

IVOL:

10.60%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

IVOL:

-21.78%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.45%.


IVOL

С начала года

11.37%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.37%

5 лет

-2.46%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOL и SPYG

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOL: 0.99%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOL: 0.91
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино IVOL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOL: 1.38
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега IVOL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVOL: 1.19
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара IVOL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOL: 0.31
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина IVOL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOL: 1.98
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.67
IVOL
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SPYG

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.40%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SPYG

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.78%
-12.90%
IVOL
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SPYG

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 7.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
16.41%
IVOL
SPYG