PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. IVOL is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%13.63%

Correlation

The correlation between IVOL and SPYG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.02

The correlation between IVOL and SPYG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и SPYG

Секторы
IVOL
SPYG

Финансовые услуги

77.1%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

51.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

IVOL

-

SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

SPYG
1.0%

Энергетика

IVOL

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

IVOL

-

SPYG
5.8%

Промышленность

IVOL

-

SPYG
5.0%

Недвижимость

IVOL

-

SPYG
0.6%

Технологии

IVOL

-

SPYG
51.9%

Коммунальные услуги

IVOL

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

IVOL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.12

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.90

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.48

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

10.25

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.12

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SPYG

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-67.63%

+36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.76%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-22.14%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-32.67%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-1.13%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-24.33%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.32%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SPYG

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.35%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.46%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

16.06%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

21.17%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

20.64%

-8.65%

Сравнение комиссий IVOL и SPYG

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SPYG

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and SPYG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs -5.77% for IVOL. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.47% for SPYG.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор