Сравнение IVOL с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IVOL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SPYG
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
IVOL vs. SPYG — Ранг доходности на риск
IVOL
SPYG
Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.62 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.75 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.81 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.60 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.32 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SPYG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SPYG
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SPYG
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -67.63% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -13.76% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -32.67% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -9.06% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -24.48% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SPYG
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 7.32% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 12.90% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 22.42% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 21.13% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 20.57% | -8.46% |