Сравнение IVOL с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IVOL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SPYG.
Корреляция
Корреляция между IVOL и SPYG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SPYG
Основные характеристики
IVOL:
0.27
SPYG:
0.58
IVOL:
0.41
SPYG:
0.87
IVOL:
1.05
SPYG:
1.12
IVOL:
0.07
SPYG:
0.85
IVOL:
0.44
SPYG:
2.43
IVOL:
4.93%
SPYG:
4.68%
IVOL:
8.21%
SPYG:
19.60%
IVOL:
-31.16%
SPYG:
-67.79%
IVOL:
-25.45%
SPYG:
-12.26%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.78%.
IVOL
6.14%
3.40%
-1.96%
2.35%
-3.08%
N/A
SPYG
-7.78%
-7.45%
-0.63%
11.20%
19.46%
14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SPYG
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOL и SPYG
IVOL
SPYG
Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SPYG
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPYG в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.57% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SPYG
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SPYG
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.72%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.