Сравнение IVOL с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IVOL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SPYG.
Основные характеристики
| IVOL | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.16% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | -10.44% | 41.65% |
| Дох-ть за 3 года | -9.98% | 8.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.11% | 17.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | -1.19 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 9.69% | 16.94% |
| Макс. просадка | -29.47% | -67.79% |
| Текущая просадка | -29.04% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SPYG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SPYG
С начала года, IVOL показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SPYG
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SPYG
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.86% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SPYG
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.47%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SPYG
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.33%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.