PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IVOL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%14.41%

Correlation

The correlation between IVOL and SCHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.03

Сравнение распределения секторов IVOL и SCHD

Секторы
IVOL
SCHD

Финансовые услуги

77.1%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

IVOL

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

SCHD
19.2%

Энергетика

IVOL

-

SCHD
16.2%

Здравоохранение

IVOL

-

SCHD
18.8%

Промышленность

IVOL

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

IVOL

-

SCHD

-

Технологии

IVOL

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

IVOL

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IVOL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.49

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
3.87

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.91

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

14.53

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.49

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.58

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.86

-0.97

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SCHD

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-33.37%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-4.61%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.13%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-16.85%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-1.40%

-24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.32%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.88%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SCHD

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.66%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

7.66%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

10.96%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.38%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

16.72%

-4.73%

Сравнение комиссий IVOL и SCHD

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SCHD

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and SCHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.36% vs -5.77% for IVOL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.36% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.26% for SCHD.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: CICC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор