Сравнение IVOL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
IVOL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SCHD
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
IVOL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IVOL
SCHD
Сравнение IVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.32 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.05 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.55 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.58 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.84 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SCHD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SCHD
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SCHD
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -33.37% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -12.74% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -16.85% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -3.43% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.34% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.75% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SCHD
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.43% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.33% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 7.96% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 15.69% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.40% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 16.70% | -4.59% |