Сравнение IVOL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
IVOL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IVOL и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SCHD
Основные характеристики
IVOL:
0.21
SCHD:
0.35
IVOL:
0.33
SCHD:
0.56
IVOL:
1.04
SCHD:
1.07
IVOL:
0.05
SCHD:
0.56
IVOL:
0.34
SCHD:
1.36
IVOL:
4.94%
SCHD:
3.26%
IVOL:
8.24%
SCHD:
12.71%
IVOL:
-31.16%
SCHD:
-33.37%
IVOL:
-25.93%
SCHD:
-7.81%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.28%.
IVOL
5.46%
2.06%
-2.29%
1.59%
-3.35%
N/A
SCHD
-1.28%
-3.40%
-3.15%
4.70%
16.65%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SCHD
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOL и SCHD
IVOL
SCHD
Сравнение IVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SCHD
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SCHD в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.59% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SCHD
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SCHD
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.73%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.