Сравнение IVOL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
IVOL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SCHD.
Основные характеристики
| IVOL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.44% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | -18.81% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | -10.08% | 4.90% |
| Коэф-т Шарпа | -1.08 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 14.52% | 11.77% |
| Макс. просадка | -29.09% | -33.37% |
| Current Drawdown | -28.48% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SCHD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SCHD
С начала года, IVOL показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SCHD
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SCHD
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 4.03% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SCHD
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.09%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SCHD
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.45%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.