Сравнение IVOL с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IVOL и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или LQD.
Корреляция
Корреляция между IVOL и LQD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и LQD
Основные характеристики
IVOL:
0.95
LQD:
0.93
IVOL:
1.44
LQD:
1.34
IVOL:
1.20
LQD:
1.16
IVOL:
0.32
LQD:
0.45
IVOL:
2.08
LQD:
2.63
IVOL:
4.85%
LQD:
2.67%
IVOL:
10.62%
LQD:
7.55%
IVOL:
-31.16%
LQD:
-24.95%
IVOL:
-21.30%
LQD:
-9.20%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.22%.
IVOL
12.05%
7.04%
7.73%
9.74%
-2.34%
N/A
LQD
2.22%
0.41%
0.97%
7.75%
-0.29%
2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и LQD
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOL и LQD
IVOL
LQD
Сравнение IVOL c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и LQD
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LQD в 4.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.38% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.42% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и LQD
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и LQD
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.