Сравнение IVOL с LQD
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. IVOL is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs -0.04%/yr for LQD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.46%.
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам IVOL и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -6.33% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 9.84% |
Correlation
The correlation between IVOL and LQD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. LQD — Ранг доходности на риск
IVOL
LQD
Сравнение IVOL c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.83 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.23 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.14 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.54 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и LQD
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -24.95% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -3.34% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -8.43% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -24.95% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -3.72% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -3.99% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.17% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и LQD
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.65% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 3.90% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 5.36% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.65% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 8.68% | +3.31% |
Сравнение комиссий IVOL и LQD
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и LQD
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности LQD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and LQD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.65%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs LQD's -24.95%.
On 5-year performance, LQD leads with -0.04% vs -5.77% for IVOL. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LQD has performed better with a -0.04% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
LQD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.89% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.15% for LQD.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор