Сравнение IVOL с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IVOL и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или LQD.
Основные характеристики
| IVOL | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.41% | 1.86% |
| Дох-ть за 1 год | -8.98% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | -10.08% | -2.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.13% | 0.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | -1.21 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.23 | 5.23 |
| Индекс Язвы | 7.23% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 7.59% |
| Макс. просадка | -29.47% | -24.95% |
| Текущая просадка | -29.24% | -10.29% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и LQD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и LQD
С начала года, IVOL показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и LQD
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и LQD
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LQD в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.87% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и LQD
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.47%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и LQD
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.29%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.