PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOL с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOL с LQD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

IVOL и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или LQD.

Корреляция

Корреляция между IVOL и LQD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.60

LQD:

0.51

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.06

LQD:

0.98

Коэф-т Омега

IVOL:

1.14

LQD:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.25

LQD:

0.35

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.57

LQD:

1.82

Индекс Язвы

IVOL:

4.89%

LQD:

2.77%

Дневная вол-ть

IVOL:

11.00%

LQD:

7.52%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

IVOL:

-23.06%

LQD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.60%.

IVOL

С начала года

9.54%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

9.40%

1 год

6.56%

5 лет

-2.96%

10 лет

N/A

LQD

С начала года

1.60%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

1.02%

1 год

3.81%

5 лет

-0.25%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOL и LQD

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и LQD

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности LQD в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.49%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.49%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и LQD

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и LQD

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...