PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с LQD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. IVOL is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.61%/yr vs -0.09%/yr for LQD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.27%.

IVOL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-7.56%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

LQD

1 день
0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.30%
3 года*
5.07%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и LQD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.02%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%10.00%

Correlation

The correlation between IVOL and LQD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH

Доходность на риск

IVOL vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.00

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.48

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.59

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

4.44

-5.93

IVOL vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и LQD

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-24.95%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-3.34%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-8.43%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.95%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-2.94%

-24.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-3.99%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.20%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и LQD

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.44%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

4.00%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

5.32%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

8.65%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

8.69%

+3.28%

Сравнение комиссий IVOL и LQD

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и LQD

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности LQD в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.97%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.53%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and LQD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.56%) compared to LQD (1.44%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs LQD's -24.95%.

On 5-year performance, LQD leads with -0.09% vs -5.61% for IVOL. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQD has performed better with a -0.09% return vs -5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

LQD has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.97% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.15% for LQD.

LQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор