PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и VONG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.51%
743.20%
IVOG
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.22

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.16

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.63

VONG:

2.00

Индекс Язвы

IVOG:

7.90%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IVOG:

-17.22%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.95% соответственно.


IVOG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.68%

5 лет

12.15%

10 лет

7.86%

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.53%

1 год

13.90%

5 лет

17.66%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и VONG

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.22
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.16
VONG: 0.90
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.63
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.53
IVOG
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VONG

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VONG

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-12.68%
IVOG
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VONG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 15.18%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
16.63%
IVOG
VONG