PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

IVOG и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.63% против 16.75% соответственно.

IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с VOOGIVOG с FCNTXIVOG с RFG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий IVOG и VONG

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

IVOG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.16

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между IVOG и VONG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VONG

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VONG

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-32.72%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.23%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-32.72%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-32.72%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-12.29%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.90%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.78%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VONG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.81%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.37%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

22.42%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.35%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.82%

-0.30%