PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и VONG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.86%
-1.83%
IVOG
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.30

VONG:

0.50

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.30

VONG:

0.77

Коэф-т Омега

IVOG:

0.97

VONG:

1.10

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.30

VONG:

0.69

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.87

VONG:

1.95

Индекс Язвы

IVOG:

6.08%

VONG:

4.93%

Дневная вол-ть

IVOG:

17.81%

VONG:

19.31%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IVOG:

-13.74%

VONG:

-12.19%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.27% против 15.24% соответственно.


IVOG

С начала года

-5.84%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-4.01%

5 лет

16.61%

10 лет

8.27%

VONG

С начала года

-8.47%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.48%

5 лет

21.49%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и VONG

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IVOG: -0.30
VONG: 0.50
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.30
VONG: 0.77
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IVOG: 0.97
VONG: 1.10
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IVOG: -0.30
VONG: 0.69
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IVOG: -0.87
VONG: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.50
IVOG
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VONG

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VONG

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.74%
-12.19%
IVOG
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VONG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 7.16%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.16%
8.05%
IVOG
VONG