PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с MSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и MSCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOG и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.87%
3.29%
IVOG
MSCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.22

MSCGX:

-0.42

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.16

MSCGX:

-0.44

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

MSCGX:

0.94

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

MSCGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.63

MSCGX:

-0.89

Индекс Язвы

IVOG:

7.90%

MSCGX:

11.06%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

MSCGX:

23.23%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

MSCGX:

-41.30%

Текущая просадка

IVOG:

-17.22%

MSCGX:

-33.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOG показывает доходность -9.64%, а MSCGX немного выше – -9.63%.


IVOG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.68%

5 лет

12.15%

10 лет

7.86%

MSCGX

С начала года

-9.63%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-15.98%

1 год

-9.42%

5 лет

4.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и MSCGX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSCGX в 0.48%.


График комиссии MSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSCGX: 0.48%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и MSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности MSCGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.22
MSCGX: -0.42
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.16
MSCGX: -0.44
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
MSCGX: 0.94
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
MSCGX: -0.25
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.63
MSCGX: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа MSCGX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.42
IVOG
MSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и MSCGX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MSCGX в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
1.10%0.99%1.00%1.04%0.69%0.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и MSCGX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и MSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-33.93%
IVOG
MSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и MSCGX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
14.25%
IVOG
MSCGX