PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOG с MSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с MSCGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX).

IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или MSCGX.

Корреляция

Корреляция между IVOG и MSCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.04

MSCGX:

-0.28

Коэф-т Сортино

IVOG:

0.22

MSCGX:

-0.14

Коэф-т Омега

IVOG:

1.03

MSCGX:

0.98

Коэф-т Кальмара

IVOG:

0.03

MSCGX:

-0.13

Коэф-т Мартина

IVOG:

0.09

MSCGX:

-0.42

Индекс Язвы

IVOG:

8.51%

MSCGX:

12.11%

Дневная вол-ть

IVOG:

23.16%

MSCGX:

23.52%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

MSCGX:

-41.30%

Текущая просадка

IVOG:

-9.59%

MSCGX:

-29.37%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у MSCGX с доходностью -3.39%.

IVOG

С начала года

-1.31%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-1.03%

5 лет

13.30%

10 лет

8.68%

MSCGX

С начала года

-3.39%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-6.64%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOG и MSCGX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSCGX в 0.48%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и MSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности MSCGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MSCGX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и MSCGX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MSCGX в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.80%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.02%0.99%1.00%1.04%0.69%0.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и MSCGX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и MSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и MSCGX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...