Сравнение IVAL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ (QQQ).
IVAL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или QQQ.
Корреляция
Корреляция между IVAL и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и QQQ
Основные характеристики
IVAL:
-0.05
QQQ:
1.25
IVAL:
0.03
QQQ:
1.73
IVAL:
1.00
QQQ:
1.23
IVAL:
-0.05
QQQ:
1.71
IVAL:
-0.14
QQQ:
5.92
IVAL:
5.67%
QQQ:
3.90%
IVAL:
15.36%
QQQ:
18.47%
IVAL:
-46.09%
QQQ:
-82.98%
IVAL:
-8.28%
QQQ:
-2.88%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.97% против 18.83% соответственно.
IVAL
0.96%
0.37%
-0.91%
-1.75%
1.27%
2.97%
QQQ
2.07%
-0.14%
14.39%
22.60%
19.42%
18.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и QQQ
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и QQQ
IVAL
QQQ
Сравнение IVAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и QQQ
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности QQQ в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.57% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и QQQ
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.