Сравнение IVAL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ (QQQ).
IVAL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или QQQ.
Основные характеристики
| IVAL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 17.31% |
| Макс. просадка | -46.09% | -82.98% |
| Текущая просадка | -9.27% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и QQQ
С начала года, IVAL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и QQQ
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и QQQ
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и QQQ
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.44%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.