Сравнение IVAL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IVAL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.93% против 18.99% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и QQQ
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IVAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IVAL
QQQ
Сравнение IVAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.07 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.66 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.00 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 7.32 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.07 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и QQQ
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и QQQ
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -82.97% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.62% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -35.12% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -35.12% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -7.86% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -32.99% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.44% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и QQQ
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.68% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.61% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.82% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 22.70% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.38% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.25% | -3.33% |