Сравнение ITOT с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
ITOT и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и XTOT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 16.85% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -3.48% | 16.90% |
Разные валюты инструментов
ITOT торгуется в USD, в то время как XTOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTOT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у XTOT.TO с доходностью -3.48%.
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
XTOT.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и XTOT.TO
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
ITOT
XTOT.TO
Сравнение ITOT c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.16 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и XTOT.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и XTOT.TO
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XTOT.TO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.70% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и XTOT.TO
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -9.64% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.40% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -1.97% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 13.30% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.30% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.30% | +4.95% |