PortfoliosLab logo
Сравнение ITOT с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITOT и SPTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.91%
618.60%
ITOT
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITOT:

0.51

SPTM:

0.52

Коэф-т Сортино

ITOT:

0.84

SPTM:

0.85

Коэф-т Омега

ITOT:

1.12

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ITOT:

0.52

SPTM:

0.53

Коэф-т Мартина

ITOT:

2.11

SPTM:

2.20

Индекс Язвы

ITOT:

4.76%

SPTM:

4.56%

Дневная вол-ть

ITOT:

19.77%

SPTM:

19.32%

Макс. просадка

ITOT:

-55.20%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

ITOT:

-11.10%

SPTM:

-10.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность -6.97%, а SPTM немного выше – -6.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции SPTM немного впереди с 11.60%.


ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

SPTM

С начала года

-6.69%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.32%

1 год

8.70%

5 лет

15.78%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITOT и SPTM

И ITOT, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITOT и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITOT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITOT: 0.51
SPTM: 0.52
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITOT: 0.84
SPTM: 0.85
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITOT: 1.12
SPTM: 1.12
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITOT: 0.52
SPTM: 0.53
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITOT: 2.11
SPTM: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.52
ITOT
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SPTM

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPTM в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.40%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SPTM

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-10.66%
ITOT
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SPTM

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 14.36% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.19%
ITOT
SPTM