Сравнение ITOT с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
ITOT и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или SPTM.
Корреляция
Корреляция между ITOT и SPTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SPTM
Основные характеристики
ITOT:
0.60
SPTM:
0.64
ITOT:
0.88
SPTM:
0.93
ITOT:
1.12
SPTM:
1.12
ITOT:
0.81
SPTM:
0.87
ITOT:
2.67
SPTM:
2.86
ITOT:
3.23%
SPTM:
3.08%
ITOT:
14.33%
SPTM:
13.85%
ITOT:
-55.20%
SPTM:
-54.80%
ITOT:
-8.10%
SPTM:
-7.58%
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции SPTM немного впереди с 12.18%.
ITOT
-3.83%
-3.05%
-0.30%
9.45%
19.49%
11.96%
SPTM
-3.47%
-2.84%
-0.35%
9.60%
19.75%
12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и SPTM
И ITOT, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITOT и SPTM
ITOT
SPTM
Сравнение ITOT c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SPTM
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SPTM в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SPTM
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SPTM
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.