PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SPTM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 14.91%/yr for SPTM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 8.76%, а SPTM немного ниже – 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции SPTM немного впереди с 14.91%.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

SPTM

1 день
-2.56%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.81%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.71%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between ITOT and SPTM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between ITOT and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и SPTM

Секторы
ITOT
SPTM

Технологии

33.8%
34.0%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Промышленность

9.5%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

ITOT
33.8%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
SPTM
10.3%

Промышленность

ITOT
9.5%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
SPTM
4.8%

Энергетика

ITOT
3.7%
SPTM
3.7%

Недвижимость

ITOT
2.4%
SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHDSPTM с VT

Доходность на риск

ITOT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.13

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.88

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.99

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.86

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SPTM

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-54.80%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.68%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.87%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.14%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.66%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.80%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-9.05%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SPTM

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.72%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.32%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.16%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.90%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.05%

+0.23%

Сравнение комиссий ITOT и SPTM

И ITOT, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SPTM

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPTM в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.06%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ITOT and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to SPTM (3.72%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 14.91% vs 14.67% for ITOT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 14.91% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and SPTM have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор