Сравнение ITB с TPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).
ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или TPH.
Основные характеристики
| ITB | TPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.39% | 28.22% |
| Дох-ть за 1 год | 67.63% | 74.38% |
| Дох-ть за 3 года | 23.40% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.95% | 23.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.39% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.96 | 13.35 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 32.38% |
| Макс. просадка | -86.53% | -70.06% |
| Текущая просадка | -1.01% | -2.58% |
Корреляция
Корреляция между ITB и TPH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITB и TPH
С начала года, ITB показывает доходность 25.39%, что значительно ниже, чем у TPH с доходностью 28.22%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции TPH по среднегодовой доходности: 19.39% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITB c TPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и TPH
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как TPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.36% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и TPH
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и TPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и TPH
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 5.66%, в то время как у Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.