PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITB с TPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с TPH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или TPH.

Корреляция

Корреляция между ITB и TPH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITB и TPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.40

TPH:

-0.60

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.37

TPH:

-0.64

Коэф-т Омега

ITB:

0.96

TPH:

0.92

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.33

TPH:

-0.51

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.68

TPH:

-0.97

Индекс Язвы

ITB:

16.04%

TPH:

19.74%

Дневная вол-ть

ITB:

28.50%

TPH:

33.53%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

TPH:

-70.06%

Текущая просадка

ITB:

-25.64%

TPH:

-31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у TPH с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции TPH по среднегодовой доходности: 14.03% против 8.07% соответственно.

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

22.02%

10 лет

14.03%

TPH

С начала года

-11.80%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-23.47%

1 год

-19.85%

5 лет

23.32%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и TPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TPH
Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c TPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа TPH равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и TPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и TPH

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как TPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и TPH

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и TPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и TPH

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) имеют волатильность 8.12% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...