Сравнение ITB с TPH

С начала года, ITB показывает доходность -11.12%, что значительно выше, чем у TPH с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции TPH по среднегодовой доходности: 13.90% против 7.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPH равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и TPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как TPH не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и TPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) имеют волатильность 13.00% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.