PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с TPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с TPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITB и TPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITB и TPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		47.92%-13.21%2.43%90.42%-33.35%61.68%10.72%42.54%-39.01%56.10%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у TPH с доходностью 47.92%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям TPH по среднегодовой доходности: 13.64% против 14.83% соответственно.

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%

TPH

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
47.92%
6 месяцев
35.79%
1 год
44.52%
3 года*
22.50%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Tri Pointe Homes, Inc.

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с TPH:
TPH с PBYITPH с COSTTPH с TOLTPH с OPENTPH с XHB

Доходность на риск

ITB vs. TPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPH
Ранг доходности на риск TPH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c TPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBTPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.05

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.09

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.62

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

5.54

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. TPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TPH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и TPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBTPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.18

-0.07

Корреляция

Корреляция между ITB и TPH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и TPH

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как TPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и TPH

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и TPH.

Загрузка...

Показатели просадок

ITBTPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-70.06%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-17.47%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-47.00%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-68.38%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-0.39%

-27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.20%

-24.09%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

8.28%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и TPH

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITBTPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

0.70%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

30.91%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

42.75%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

37.82%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.81%

42.10%

-12.29%