PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с GUNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и GUNR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITB и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,009.13%
71.55%
ITB
GUNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.46

GUNR:

-0.28

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.51

GUNR:

-0.27

Коэф-т Омега

ITB:

0.94

GUNR:

0.96

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.39

GUNR:

-0.22

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.90

GUNR:

-0.63

Индекс Язвы

ITB:

14.57%

GUNR:

8.18%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

GUNR:

18.22%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

GUNR:

-45.64%

Текущая просадка

ITB:

-28.88%

GUNR:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 13.90% против 5.18% соответственно.


ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-12.77%

5 лет

22.86%

10 лет

13.90%

GUNR

С начала года

5.36%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-6.18%

5 лет

12.41%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и GUNR

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.


График комиссии GUNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUNR: 0.46%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и GUNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

GUNR
Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.46
GUNR: -0.28
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.51
GUNR: -0.27
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.94
GUNR: 0.96
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.39
GUNR: -0.22
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.90
GUNR: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.28
ITB
GUNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и GUNR

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GUNR в 3.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
3.52%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.28%2.00%1.73%4.50%2.80%

Просадки

Сравнение просадок ITB и GUNR

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и GUNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.88%
-13.35%
ITB
GUNR

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и GUNR

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
12.27%
ITB
GUNR