Сравнение ISVL с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard Growth ETF (VUG).
ISVL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или VUG.
Основные характеристики
| ISVL | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 9.98% | 31.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 6.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 15.59% |
| Макс. просадка | -30.48% | -50.68% |
| Current Drawdown | -3.03% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и VUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и VUG
С начала года, ISVL показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и VUG
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и VUG
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VUG в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.76% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и VUG
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и VUG
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.