PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с SCZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.69%/yr vs 5.07%/yr for SCZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 7.29%.

ISVL

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.79%
1 год
27.75%
3 года*
21.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SCZ

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.99%
1 год
20.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
5.07%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и SCZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.81%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.29%32.08%1.52%12.98%-21.27%5.68%

Correlation

The correlation between ISVL and SCZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between ISVL and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и SCZ

Секторы
ISVL
SCZ

Промышленность

22.1%
24.2%

Финансовые услуги

21.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.3%

Недвижимость

10.8%
9.9%

Сырьевые материалы

10.1%
10.2%

Энергетика

6.0%
3.5%

Технологии

4.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Здравоохранение

3.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Промышленность

ISVL
22.1%
SCZ
24.2%

Финансовые услуги

ISVL
21.4%
SCZ
12.5%

Потребительский циклический сектор

ISVL
11.1%
SCZ
12.3%

Недвижимость

ISVL
10.8%
SCZ
9.9%

Сырьевые материалы

ISVL
10.1%
SCZ
10.2%

Энергетика

ISVL
6.0%
SCZ
3.5%

Технологии

ISVL
4.9%
SCZ
10.8%

Потребительский защитный сектор

ISVL
4.7%
SCZ
4.7%

Здравоохранение

ISVL
3.5%
SCZ
5.9%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.8%
SCZ
3.8%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
SCZ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

ISVL vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.40

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.01

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.83

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

6.88

+1.82

ISVL vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и SCZ

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-61.86%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.43%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-15.06%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-36.87%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.82%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-13.03%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.03%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и SCZ

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.69%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.01%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.82%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.20%

-0.43%

Сравнение комиссий ISVL и SCZ

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и SCZ

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SCZ в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.20%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISVL and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCZ has higher volatility (5.14%) compared to ISVL (4.58%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs SCZ's -61.86%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.69% vs 5.07% for SCZ. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.69% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 3.20% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.40% for SCZ.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор