Сравнение ISVL с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
ISVL и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или SCZ.
Основные характеристики
ISVL | SCZ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.75% | -1.18% |
Дох-ть за 1 год | 9.98% | 3.83% |
Дох-ть за 3 года | 2.28% | -3.92% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.27 |
Дневная вол-ть | 13.82% | 13.72% |
Макс. просадка | -30.48% | -61.86% |
Current Drawdown | -3.03% | -17.12% |
Корреляция
Корреляция между ISVL и SCZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SCZ
С начала года, ISVL показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью -1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SCZ
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SCZ
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCZ в 2.99%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.76% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.99% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SCZ
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SCZ
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.99% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.