Сравнение ISVL с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
ISVL и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или SCZ.
Корреляция
Корреляция между ISVL и SCZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SCZ
Основные характеристики
ISVL:
1.07
SCZ:
0.72
ISVL:
1.50
SCZ:
1.08
ISVL:
1.19
SCZ:
1.13
ISVL:
1.39
SCZ:
0.54
ISVL:
3.34
SCZ:
2.08
ISVL:
4.18%
SCZ:
4.68%
ISVL:
13.10%
SCZ:
13.57%
ISVL:
-30.48%
SCZ:
-61.86%
ISVL:
-2.10%
SCZ:
-9.97%
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 5.74%.
ISVL
6.75%
4.61%
2.21%
13.63%
N/A
N/A
SCZ
5.74%
3.70%
0.98%
9.51%
3.88%
5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SCZ
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISVL и SCZ
ISVL
SCZ
Сравнение ISVL c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SCZ
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SCZ в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.67% | 3.91% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.31% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SCZ
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SCZ
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.08% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.