Сравнение ISVL с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
ISVL и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISVL или SCZ.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SCZ
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.77%.
ISVL
5.19%
-5.80%
-1.75%
14.66%
N/A
N/A
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
Основные характеристики
| ISVL | SCZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 3.75 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 13.89% |
| Макс. просадка | -30.48% | -61.86% |
| Текущая просадка | -7.76% | -14.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SCZ
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между ISVL и SCZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISVL c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SCZ
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCZ в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.55% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SCZ
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SCZ
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.52%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.