PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVL и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и SCZ


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.77%.


ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ISVL и SCZ

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

ISVL vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVLSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.61

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

10.13

+1.52

ISVL vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVLSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.25

+0.40

Корреляция

Корреляция между ISVL и SCZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и SCZ

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SCZ в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и SCZ

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVLSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-61.86%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.43%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-36.87%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-7.05%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.16%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и SCZ

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.26% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVLSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.02%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.82%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.40%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.62%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.35%

-0.59%