PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISTB с BBSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с BBSA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).

ISTB и BBSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или BBSA.

Корреляция

Корреляция между ISTB и BBSA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и BBSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

ISTB

С начала года

2.27%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.05%

5 лет

1.47%

10 лет

2.04%

BBSA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISTB и BBSA

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и BBSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBSA
Ранг риск-скорректированной доходности BBSA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c BBSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и BBSA

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BBSA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		3.95%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		1.56%2.84%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и BBSA

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и BBSA

Загрузка...