PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISHGTLT
Дох-ть с нач. г.-0.89%-4.54%
Дох-ть за 1 год4.62%6.07%
Дох-ть за 3 года-3.47%-12.42%
Дох-ть за 5 лет-1.49%-5.20%
Дох-ть за 10 лет-1.57%-0.13%
Коэф-т Шарпа0.720.52
Коэф-т Сортино1.090.83
Коэф-т Омега1.131.10
Коэф-т Кальмара0.150.17
Коэф-т Мартина1.721.32
Индекс Язвы2.75%5.99%
Дневная вол-ть6.58%15.13%
Макс. просадка-37.26%-48.35%
Текущая просадка-29.04%-40.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ISHG и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и TLT

С начала года, ISHG показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.57% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.78%
ISHG
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и TLT

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.72
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.32

Сравнение коэффициента Шарпа ISHG и TLT

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
0.52
ISHG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и TLT

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TLT в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.18%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.03%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и TLT

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.04%
-40.52%
ISHG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и TLT

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.18%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
4.82%
ISHG
TLT