PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
0.89%
ISHG
TLT

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.84% против -0.44% соответственно.


ISHG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-0.51%

1 год

0.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.00%

10 лет (среднегодовая)

-1.84%

TLT

С начала года

-5.52%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

0.89%

1 год

3.46%

5 лет (среднегодовая)

-6.08%

10 лет (среднегодовая)

-0.44%

Основные характеристики


ISHGTLT
Коэф-т Шарпа0.020.23
Коэф-т Сортино0.070.43
Коэф-т Омега1.011.05
Коэф-т Кальмара0.000.08
Коэф-т Мартина0.040.55
Индекс Язвы2.97%6.33%
Дневная вол-ть6.39%14.73%
Макс. просадка-37.26%-48.35%
Текущая просадка-30.81%-41.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и TLT

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ISHG и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.020.23
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.070.43
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.05
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.000.08
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.040.55
ISHG
TLT

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
0.23
ISHG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и TLT

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и TLT

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.81%
-41.13%
ISHG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и TLT

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.29%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
4.59%
ISHG
TLT