Сравнение ISHG с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
ISHG и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISHG или VWRL.L.
Основные характеристики
| ISHG | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.89% | 17.39% |
| Дох-ть за 1 год | 4.62% | 24.52% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | 7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.49% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 17.57 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 9.53% |
| Макс. просадка | -37.26% | -24.98% |
| Текущая просадка | -29.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISHG и VWRL.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и VWRL.L
С начала года, ISHG показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: -1.57% против 12.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHG и VWRL.L
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISHG c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и VWRL.L
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VWRL.L в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% | 0.42% | 0.20% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.14% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ISHG и VWRL.L
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и VWRL.L
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.