Хотите сбалансировать вложение в IRS? У ETF ниже самая низкая корреляция с IRS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IRS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IRS.
Лучшие диверсификаторы для IRS
0 ETF имеют низкую корреляцию с IRS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 53 | Nasdaq-100 | IRS vs QQQ | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 66 | Emerging Markets Bonds | IRS vs EMB | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 65 | S&P 500 | IRS vs SPY | |
| iShares Latin American 40 ETF | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 64 | Latin America Equities | IRS vs ILF |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IRS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IRS и сильным рейтингом риск / доходность.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millrose Properties, Inc | 0.14 | — | — | 50 | Real Estate | |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 93 | Real Estate | |
| Orchid Island Capital, Inc. | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 68 | Real Estate | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 96 | Communication Services | |
| Amazon.com, Inc | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 56 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IRS
Добавьте IRS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IRS