Хотите сбалансировать вложение в IRM? У ETF ниже самая низкая корреляция с IRM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IRM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IRM.
Лучшие диверсификаторы для IRM
2 ETF имеют низкую корреляцию с IRM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | IRM vs USFR | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 87 | Inflation-Protected Bonds | IRM vs VTIP | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 58 | Short-Term Bond | IRM vs BSV | |
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 64 | Leveraged Equities, Technology Equities | IRM vs TECL | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 77 | Dividend | IRM vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IRM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IRM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.04 | 0.08 | 0.19 | 65 | Energy | |
| Murphy USA Inc. | -0.01 | 0.14 | 0.19 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.01 | 0.14 | 0.22 | 83 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 74 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IRM
Добавьте IRM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IRM