Хотите сбалансировать вложение в IRM? У ETF ниже самая низкая корреляция с IRM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IRM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IRM.
Лучшие диверсификаторы для IRM
6 ETF имеют низкую корреляцию с IRM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | IRM vs USFR | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 59 | Energy Equities | IRM vs XLE | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 89 | Inflation-Protected Bonds | IRM vs VTIP | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.18 | 0.32 | 0.41 | 50 | Health & Biotech Equities | IRM vs XLV | |
| Vanguard Health Care ETF | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 58 | Health & Biotech Equities | IRM vs VHT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IRM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IRM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — McKesson Corporation (MCK) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corporation | -0.08 | 0.04 | 0.13 | 62 | Healthcare | |
| Murphy USA Inc. | -0.04 | 0.13 | 0.18 | 76 | Consumer Cyclical | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.03 | 0.16 | 0.22 | 62 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.03 | 0.13 | 0.25 | 84 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.01 | 0.08 | 0.18 | 69 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IRM
Добавьте IRM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IRM