Сравнение IRLNX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.05% против 16.16% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и VUG
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
IRLNX vs. VUG — Ранг доходности на риск
IRLNX
VUG
Сравнение IRLNX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.15 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и VUG
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и VUG
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -50.68% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -16.53% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -35.61% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -35.61% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -12.25% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.13% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 4.72% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и VUG
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.12% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.70% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 22.70% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.22% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.38% | -0.02% |