PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRLNX с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IRLNX returned 18.93%/yr vs 18.10%/yr for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IRLNX charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRLNX имеют среднегодовую доходность 18.93%, а акции VUG немного отстают с 18.10%.

IRLNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.00%
3 года*
22.26%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.93%

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRLNX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		1.76%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IRLNX and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.96

The correlation between IRLNX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с IIRLXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IRLNX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRLNXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.97

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.40

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

3.34

+0.22

IRLNX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и VUG

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRLNXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-50.68%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-16.53%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-22.85%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-35.61%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-35.61%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.02%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.09%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и VUG

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRLNXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.81%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.40%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.85%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.39%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.50%

-0.01%

Сравнение комиссий IRLNX и VUG

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и VUG

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		20.29%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IRLNX and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to IRLNX (6.11%). In terms of maximum drawdown, IRLNX dropped -32.90% vs VUG's -50.68%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRLNX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор