Хотите сбалансировать вложение в IRDM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IRDM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IRDM
9 ETF имеют низкую корреляцию с IRDM (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.03 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | -0.09 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | IRDM vs CLIP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.08 | -0.06 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | IRDM vs BIL | |
| Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 92 | Derivative Income, S&P 500 | IRDM vs PBP | |
| WisdomTree Japan Opportunities ETF | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 91 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | IRDM vs OPPJ | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 92 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | IRDM vs DXJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IRDM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.01 | 0.09 | 0.13 | 65 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.00 | 0.05 | 0.11 | 59 | Consumer Defensive | |
| Clean Harbors, Inc. | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 72 | Industrials | |
| Deluxe Corporation | 0.06 | 0.25 | 0.29 | 85 | Communication Services | |
| Cinemark Holdings, Inc. | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 76 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IRDM
Добавьте IRDM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IRDM