Сравнение IQLT с FM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM).
IQLT и FM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или FM.
Корреляция
Корреляция между IQLT и FM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и FM
Основные характеристики
IQLT:
0.31
FM:
1.30
IQLT:
0.52
FM:
1.81
IQLT:
1.06
FM:
1.27
IQLT:
0.39
FM:
0.42
IQLT:
1.09
FM:
4.66
IQLT:
3.73%
FM:
2.17%
IQLT:
13.19%
FM:
7.75%
IQLT:
-32.21%
FM:
-41.63%
IQLT:
-10.37%
FM:
-17.01%
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FM с доходностью 7.33%.
IQLT
1.37%
-1.05%
-3.86%
2.36%
5.53%
N/A
FM
7.33%
-0.32%
0.84%
9.20%
0.90%
1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и FM
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FM в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c FM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и FM
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FM в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.95% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и FM
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FM в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и FM
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.