Сравнение IQLT с FM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM).
IQLT и FM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или FM.
Основные характеристики
| IQLT | FM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 11.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | -5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.03% | 2.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 8.98% |
| Макс. просадка | -32.21% | -41.63% |
| Текущая просадка | -6.84% | -16.83% |
Корреляция
Корреляция между IQLT и FM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и FM
С начала года, IQLT показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у FM с доходностью 7.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и FM
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FM в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c FM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и FM
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FM в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.15% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и FM
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FM в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и FM
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.