Сравнение IQLT с FM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM).
IQLT и FM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или FM.
Корреляция
Корреляция между IQLT и FM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и FM
Основные характеристики
IQLT:
0.58
FM:
0.65
IQLT:
0.89
FM:
0.92
IQLT:
1.11
FM:
1.14
IQLT:
0.70
FM:
0.07
IQLT:
1.69
FM:
2.24
IQLT:
4.46%
FM:
2.19%
IQLT:
13.00%
FM:
7.53%
IQLT:
-32.21%
FM:
-79.66%
IQLT:
-8.51%
FM:
-68.40%
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FM с доходностью 0.18%.
IQLT
1.91%
2.08%
-3.38%
6.17%
5.44%
6.81%
FM
0.18%
0.11%
-0.50%
6.00%
-0.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и FM
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FM в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQLT и FM
IQLT
FM
Сравнение IQLT c FM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и FM
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FM в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.82% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.95% | 3.95% | 0.81% | 0.92% | 1.19% | 2.91% | 1.99% | 3.94% | 0.87% | 4.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и FM
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FM в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и FM
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.