PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с FM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и FM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
-0.06%
IQLT
FM

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FM с доходностью 7.68%.


IQLT

С начала года

2.45%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

9.26%

5 лет (среднегодовая)

6.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FM

С начала года

7.68%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

0.43%

1 год

8.06%

5 лет (среднегодовая)

2.15%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


IQLTFM
Коэф-т Шарпа0.690.94
Коэф-т Сортино1.051.30
Коэф-т Омега1.121.19
Коэф-т Кальмара0.950.33
Коэф-т Мартина2.943.78
Индекс Язвы3.05%2.16%
Дневная вол-ть13.03%8.73%
Макс. просадка-32.21%-41.63%
Текущая просадка-9.42%-16.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и FM

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FM в 0.79%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IQLT и FM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c FM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.690.94
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.051.30
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.19
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.950.33
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.943.78
IQLT
FM

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и FM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
0.94
IQLT
FM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и FM

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FM в 4.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.63%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
4.14%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и FM

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FM в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.42%
-16.74%
IQLT
FM

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и FM

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
0.87%
IQLT
FM