PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQLT и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IQLT и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.37%
62.31%
IQLT
BKIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQLT:

0.31

BKIE:

0.55

Коэф-т Сортино

IQLT:

0.52

BKIE:

0.84

Коэф-т Омега

IQLT:

1.06

BKIE:

1.10

Коэф-т Кальмара

IQLT:

0.39

BKIE:

0.79

Коэф-т Мартина

IQLT:

1.09

BKIE:

2.25

Индекс Язвы

IQLT:

3.73%

BKIE:

3.12%

Дневная вол-ть

IQLT:

13.19%

BKIE:

12.84%

Макс. просадка

IQLT:

-32.21%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

IQLT:

-10.37%

BKIE:

-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 4.09%.


IQLT

С начала года

1.37%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-3.86%

1 год

2.36%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

BKIE

С начала года

4.09%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.15%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и BKIE

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.310.55
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.520.84
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.10
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.390.79
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.092.25
IQLT
BKIE

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
0.55
IQLT
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и BKIE

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BKIE в 2.93%


TTM202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.93%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и BKIE

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.37%
-8.72%
IQLT
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и BKIE

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
3.53%
IQLT
BKIE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab