PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.93%
-1.20%
IQLT
BKIE

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 6.10%.


IQLT

С начала года

2.83%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.93%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKIE

С начала года

6.10%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-1.20%

1 год

12.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IQLTBKIE
Коэф-т Шарпа0.771.02
Коэф-т Сортино1.161.48
Коэф-т Омега1.141.18
Коэф-т Кальмара1.071.70
Коэф-т Мартина3.365.11
Индекс Язвы3.00%2.54%
Дневная вол-ть13.04%12.72%
Макс. просадка-32.21%-28.19%
Текущая просадка-9.09%-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и BKIE

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IQLT и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.771.02
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.161.48
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.18
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.071.70
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.365.11
IQLT
BKIE

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.02
IQLT
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и BKIE

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BKIE в 2.88%


TTM202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.62%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.88%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и BKIE

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.09%
-6.96%
IQLT
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и BKIE

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.54%
IQLT
BKIE