PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IQLTBKIE
Дох-ть с нач. г.3.42%6.40%
Дох-ть за 1 год14.58%17.15%
Дох-ть за 3 года0.97%2.39%
Коэф-т Шарпа1.121.35
Коэф-т Сортино1.651.94
Коэф-т Омега1.191.24
Коэф-т Кальмара1.331.98
Коэф-т Мартина5.477.52
Индекс Язвы2.71%2.33%
Дневная вол-ть13.28%12.96%
Макс. просадка-32.21%-28.19%
Текущая просадка-8.56%-6.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IQLT и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и BKIE

С начала года, IQLT показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 6.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.31%
-0.25%
IQLT
BKIE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и BKIE

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.47
BKIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKIE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKIE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKIE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKIE, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKIE, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.52

Сравнение коэффициента Шарпа IQLT и BKIE

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.35
IQLT
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и BKIE

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BKIE в 2.87%


TTM202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.60%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.87%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и BKIE

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-6.70%
IQLT
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и BKIE

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.79%
IQLT
BKIE