PortfoliosLab logo
Сравнение IOO с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IOO и VGSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IOO и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.98%
181.00%
IOO
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOO:

0.56

VGSTX:

0.23

Коэф-т Сортино

IOO:

0.91

VGSTX:

0.40

Коэф-т Омега

IOO:

1.13

VGSTX:

1.06

Коэф-т Кальмара

IOO:

0.60

VGSTX:

0.14

Коэф-т Мартина

IOO:

2.39

VGSTX:

0.70

Индекс Язвы

IOO:

4.77%

VGSTX:

4.25%

Дневная вол-ть

IOO:

20.52%

VGSTX:

12.73%

Макс. просадка

IOO:

-55.85%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

IOO:

-9.59%

VGSTX:

-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 11.32% против 2.50% соответственно.


IOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.01%

5 лет

16.21%

10 лет

11.32%

VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и VGSTX

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOO и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOO c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IOO: 0.56
VGSTX: 0.23
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IOO: 0.91
VGSTX: 0.40
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOO: 1.13
VGSTX: 1.06
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IOO: 0.60
VGSTX: 0.14
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IOO: 2.39
VGSTX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.23
IOO
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VGSTX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VGSTX в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOO
iShares Global 100 ETF
1.14%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IOO и VGSTX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.59%
-15.65%
IOO
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VGSTX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
8.28%
IOO
VGSTX