Сравнение IOO с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или VGSTX.
Основные характеристики
| IOO | VGSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 7.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.05% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 12.43 | 15.53 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 8.84% |
| Макс. просадка | -55.85% | -38.62% |
| Текущая просадка | -3.22% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между IOO и VGSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VGSTX
С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 12.05% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VGSTX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VGSTX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VGSTX в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VGSTX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VGSTX
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.