Сравнение IOO с VGSTX
IOO (iShares Global 100 ETF) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VGSTX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. IOO is passively managed, while VGSTX is actively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 9.49%/yr for VGSTX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IOO charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for VGSTX.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 16.57% против 9.49% соответственно.
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.47M | $42.95M | $39.23M | |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOO и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Correlation
The correlation between IOO and VGSTX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г. | 0.87 |
The correlation between IOO and VGSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
IOO
VGSTX
Сравнение IOO c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.39 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 10.09 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и VGSTX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -38.62% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -6.76% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -11.77% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.55% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -25.55% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -4.02% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.60% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VGSTX
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.60% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.45% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 9.11% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 11.92% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 11.81% | +5.93% |
Сравнение комиссий IOO и VGSTX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VGSTX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VGSTX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and VGSTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOO has higher volatility (4.51%) compared to VGSTX (2.60%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VGSTX's -38.62%.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор