Сравнение IOO с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или VGSTX.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VGSTX
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 12.04% против 7.43% соответственно.
IOO
24.58%
-1.04%
7.66%
28.37%
15.94%
12.04%
VGSTX
10.19%
-1.18%
4.40%
16.72%
7.76%
7.43%
Основные характеристики
| IOO | VGSTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.89 | 12.49 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 8.69% |
| Макс. просадка | -55.85% | -38.62% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VGSTX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Корреляция
Корреляция между IOO и VGSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VGSTX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VGSTX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.22% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VGSTX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VGSTX
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.