Сравнение IOO с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или VTSMX.
Корреляция
Корреляция между IOO и VTSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VTSMX
Основные характеристики
IOO:
0.56
VTSMX:
0.51
IOO:
0.91
VTSMX:
0.84
IOO:
1.13
VTSMX:
1.12
IOO:
0.60
VTSMX:
0.52
IOO:
2.39
VTSMX:
2.13
IOO:
4.77%
VTSMX:
4.72%
IOO:
20.52%
VTSMX:
19.71%
IOO:
-55.85%
VTSMX:
-55.38%
IOO:
-9.59%
VTSMX:
-10.96%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции VTSMX немного отстают с 11.22%.
IOO
-5.69%
-4.89%
-4.27%
10.01%
16.21%
11.32%
VTSMX
-6.86%
-5.11%
-5.29%
8.68%
15.32%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VTSMX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и VTSMX
IOO
VTSMX
Сравнение IOO c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VTSMX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTSMX в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.14% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.28% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VTSMX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VTSMX
iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 14.43% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.