Сравнение IOO с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или VTSMX.
Корреляция
Корреляция между IOO и VTSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VTSMX
Основные характеристики
IOO:
1.63
VTSMX:
1.73
IOO:
2.19
VTSMX:
2.34
IOO:
1.29
VTSMX:
1.31
IOO:
2.12
VTSMX:
2.65
IOO:
8.42
VTSMX:
10.45
IOO:
2.79%
VTSMX:
2.17%
IOO:
14.42%
VTSMX:
13.06%
IOO:
-55.85%
VTSMX:
-55.38%
IOO:
0.00%
VTSMX:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции VTSMX немного отстают с 12.60%.
IOO
3.58%
5.14%
8.66%
24.27%
14.98%
12.62%
VTSMX
4.18%
4.64%
11.40%
23.25%
13.58%
12.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VTSMX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и VTSMX
IOO
VTSMX
Сравнение IOO c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VTSMX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VTSMX в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.04% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.12% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VTSMX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VTSMX
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.