Сравнение IOO с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или VTSMX.
Основные характеристики
| IOO | VTSMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 32.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 6.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.05% | 12.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 12.43 | 17.41 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 12.40% |
| Макс. просадка | -55.85% | -55.38% |
| Текущая просадка | -3.22% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между IOO и VTSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VTSMX
С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции VTSMX немного впереди с 12.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VTSMX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VTSMX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTSMX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.23% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VTSMX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VTSMX
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.