PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VTSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) are both funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IOO returned 16.70%/yr vs 14.94%/yr for VTSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for VTSMX.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOO показывает доходность 12.26%, а VTSMX немного ниже – 11.96%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VTSMX по среднегодовой доходности: 16.70% против 14.94% соответственно.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

VTSMX

1 день
0.24%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.00%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.96%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Correlation

The correlation between IOO and VTSMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.90

The correlation between IOO and VTSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX

Доходность на риск

IOO vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.46

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.35

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.36

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

15.51

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IOO и VTSMX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VTSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.38%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.93%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.63%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.43%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-34.98%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.90%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VTSMX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.95%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.19%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.19%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.36%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.41%

-0.63%

Сравнение комиссий IOO и VTSMX

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VTSMX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTSMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.93%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IOO and VTSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to VTSMX (2.95%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VTSMX's -55.38%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VTSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор